Сравнение XBJL с AIOO
XBJL (Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July) and AIOO (AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XBJL charges 0.79%/yr vs 0.64%/yr for AIOO.
Доходность
Сравнение доходности XBJL и AIOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XBJL показывает доходность 4.19%, что значительно выше, чем у AIOO с доходностью 2.38%.
XBJL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 4.19%
- 6 месяцев
- 5.12%
- 1 год
- 12.17%
- 3 года*
- 11.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIOO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 2.38%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBJL и AIOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XBJL Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July | 4.19% | 6.26% |
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | 2.38% | 2.67% |
Correlation
The correlation between XBJL and AIOO is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBJL vs. AIOO — Ранг доходности на риск
XBJL
AIOO
Сравнение XBJL c AIOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July (XBJL) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XBJL | AIOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.86 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBJL | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 2.80 | -1.87 |
Просадки
Сравнение просадок XBJL и AIOO
Максимальная просадка XBJL за все время составила -11.78%, что больше максимальной просадки AIOO в -0.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBJL и AIOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBJL | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.78% | -0.74% | -11.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.30% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.09% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.63% | -0.17% | -1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XBJL и AIOO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBJL | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.07% | 1.98% | +3.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.99% | 1.98% | +8.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.99% | 1.98% | +8.01% |
Сравнение комиссий XBJL и AIOO
XBJL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии AIOO в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBJL и AIOO
Ни XBJL, ни AIOO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XBJL and AIOO have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIOO is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIOO is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.79% for XBJL.
XBJL and AIOO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and Allianz. Their fees differ too: 0.79% for XBJL and 0.64% for AIOO.
Подберите оптимальное распределение для XBJL и AIOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор