Сравнение XBJA с BOUT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January (XBJA) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT).
XBJA и BOUT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBJA - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 дек. 2021 г.. BOUT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность IBD Breakout Stocks Total Return Index. Фонд был запущен 13 сент. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности XBJA и BOUT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XBJA и BOUT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XBJA Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January | -1.50% | 11.12% | 11.68% | 17.62% | -11.69% |
BOUT Innovator IBD Breakout Opportunities ETF | 9.59% | -6.77% | 18.82% | 13.27% | -21.86% |
Доходность по периодам
С начала года, XBJA показывает доходность -1.50%, что значительно ниже, чем у BOUT с доходностью 9.59%.
XBJA
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- -1.50%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 11.03%
- 3 года*
- 10.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOUT
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- 9.59%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 10.03%
- 3 года*
- 9.30%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XBJA и BOUT
XBJA берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BOUT в 0.80%.
Доходность на риск
XBJA vs. BOUT — Ранг доходности на риск
XBJA
BOUT
Сравнение XBJA c BOUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January (XBJA) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XBJA | BOUT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.46 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 0.74 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.10 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 0.73 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | 2.03 | +5.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBJA | BOUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.46 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.31 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между XBJA и BOUT составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBJA и BOUT
XBJA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BOUT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBJA Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BOUT Innovator IBD Breakout Opportunities ETF | 0.31% | 0.34% | 0.60% | 1.32% | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% |
Просадки
Сравнение просадок XBJA и BOUT
Максимальная просадка XBJA за все время составила -17.42%, что меньше максимальной просадки BOUT в -36.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBJA и BOUT.
Загрузка...
Показатели просадок
| XBJA | BOUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.42% | -36.75% | +19.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.45% | -13.73% | +4.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.69% | -5.33% | +2.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.26% | -12.55% | +9.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 4.96% | -3.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBJA и BOUT
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January (XBJA) составляет 3.80%, в то время как у Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что XBJA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XBJA | BOUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 7.26% | -3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.89% | 17.22% | -12.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.41% | 21.77% | -9.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.78% | 19.54% | -7.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.78% | 22.96% | -11.18% |