Сравнение XBIL с VGUS
XBIL (US Treasury 6 Month Bill ETF) и VGUS (Vanguard Ultra-Short Treasury ETF) — оба фонда категории Ultrashort Bond — XBIL отслеживает ICE BofA US 6-Month Treasury Bill Index - Benchmark TR Gross, а VGUS отслеживает Bloomberg Short Treasury Index. Оба фонда управляются пассивно. За последний год XBIL показал 3.95% против 3.98% у VGUS. При корреляции 0.39 их движения в цене в значительной степени независимы. XBIL взимает 0.15% в год против 0.07% у VGUS.
Доходность
Сравнение доходности XBIL и VGUS
Загрузка...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XBIL показывает доходность 0.89%, а VGUS немного выше – 0.92%.
XBIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGUS
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBIL и VGUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XBIL US Treasury 6 Month Bill ETF | 0.89% | 3.75% |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 0.92% | 3.77% |
Корреляция
Корреляция между XBIL и VGUS составляет 0.39 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле. Сочетание активов с низкой корреляцией — один из самых надёжных способов снизить риск без существенного ущерба для ожидаемой доходности.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение комиссий XBIL и VGUS
XBIL берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VGUS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBIL vs. VGUS — Ранг доходности на риск
XBIL
VGUS
Сравнение XBIL c VGUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 6 Month Bill ETF (XBIL) и Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XBIL | VGUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 13.68 | 11.44 | +2.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 55.35 | 31.35 | +24.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 13.42 | 8.81 | +4.61 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 99.13 | 55.13 | +44.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 769.99 | 367.81 | +402.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBIL | VGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.68 | 11.44 | +2.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 12.51 | 11.90 | +0.61 |
Просадки
Сравнение просадок XBIL и VGUS
Максимальная просадка XBIL за все время составила -0.08%, что больше максимальной просадки VGUS в -0.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBIL и VGUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| XBIL | VGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.08% | -0.07% | -0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.04% | -0.07% | +0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.01% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBIL и VGUS
Текущая волатильность для US Treasury 6 Month Bill ETF (XBIL) составляет 0.06%, в то время как у Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) волатильность равна 0.07%. Это указывает на то, что XBIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XBIL | VGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | 0.07% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.18% | 0.17% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29% | 0.35% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.38% | 0.35% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.38% | 0.35% | +0.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBIL и VGUS
Дивидендная доходность XBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности VGUS в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XBIL US Treasury 6 Month Bill ETF | 3.86% | 4.01% | 4.90% | 4.30% |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 3.62% | 3.12% | 0.00% | 0.00% |