Сравнение XBIL с ISMF
XBIL (US Treasury 6 Month Bill ETF) and ISMF (iShares Managed Futures Active ETF) are both exchange-traded funds - XBIL is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE BofA US 6-Month Treasury Bill Index - Benchmark TR Gross, while ISMF is a Systematic Trend fund actively managed by iShares. XBIL is passively managed, while ISMF is actively managed. Over the past year, XBIL returned 3.92% vs 22.64% for ISMF. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. XBIL charges 0.15%/yr vs 0.80%/yr for ISMF.
Доходность
Сравнение доходности XBIL и ISMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XBIL показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у ISMF с доходностью 8.37%.
XBIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISMF
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 1.62%
- С начала года
- 8.37%
- 6 месяцев
- 11.16%
- 1 год
- 22.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBIL и ISMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XBIL US Treasury 6 Month Bill ETF | 1.43% | 3.34% |
ISMF iShares Managed Futures Active ETF | 8.37% | 11.58% |
Correlation
The correlation between XBIL and ISMF is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2025 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBIL vs. ISMF — Ранг доходности на риск
XBIL
ISMF
Сравнение XBIL c ISMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 6 Month Bill ETF (XBIL) и iShares Managed Futures Active ETF (ISMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XBIL | ISMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +10.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +48.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 12.94 | 1.61 | +11.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 98.81 | 5.77 | +93.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 777.65 | 19.96 | +757.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBIL | ISMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.50 | 2.88 | +10.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 12.48 | 2.17 | +10.31 |
Просадки
Сравнение просадок XBIL и ISMF
Максимальная просадка XBIL за все время составила -0.08%, что меньше максимальной просадки ISMF в -4.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBIL и ISMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBIL | ISMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.08% | -4.23% | +4.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.04% | -3.94% | +3.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -1.27% | +1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 1.14% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBIL и ISMF
Текущая волатильность для US Treasury 6 Month Bill ETF (XBIL) составляет 0.08%, в то время как у iShares Managed Futures Active ETF (ISMF) волатильность равна 1.89%. Это указывает на то, что XBIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBIL | ISMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.08% | 1.89% | -1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.18% | 6.33% | -6.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29% | 7.92% | -7.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.37% | 7.78% | -7.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.37% | 7.78% | -7.41% |
Сравнение комиссий XBIL и ISMF
XBIL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ISMF в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBIL и ISMF
Дивидендная доходность XBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности ISMF в 5.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ISMF iShares Managed Futures Active ETF | 5.75% | 6.23% | 0.00% | 0.00% |
XBIL US Treasury 6 Month Bill ETF | 3.77% | 4.01% | 4.90% | 4.30% |
Часто задаваемые вопросы
XBIL and ISMF have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISMF has higher volatility (1.89%) compared to XBIL (0.08%). In terms of maximum drawdown, XBIL dropped -0.08% vs ISMF's -4.23%.
On 1-year performance, ISMF leads with 22.64% vs 3.92% for XBIL. On fees, XBIL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, XBIL has been the lower-risk option at 0.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ISMF has performed better with a 22.64% return vs 3.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XBIL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.80% for ISMF.
ISMF has the higher dividend yield at 5.75%, compared with 3.77% for XBIL.
XBIL is categorized as Ultrashort Bond, while ISMF is Systematic Trend. They also come from different issuers: US Benchmark Series and iShares. Their fees differ too: 0.15% for XBIL and 0.80% for ISMF.
XBIL currently has the higher Sharpe Ratio (13.50 vs 2.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XBIL и ISMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор