Сравнение XBI с XBIT

С начала года, XBI показывает доходность 5.43%, что значительно выше, чем у XBIT с доходностью -2.09%. За последние 10 лет акции XBI превзошли акции XBIT по среднегодовой доходности: 9.39% против -11.73% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и XBiotech Inc. (XBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XBI на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа XBIT равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBI и XBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между XBI и XBIT составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность XBI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, тогда как XBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка XBI за все время составила -63.89%, что меньше максимальной просадки XBIT в -92.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBI и XBIT.

SPDR S&P Biotech ETF (XBI) имеет более высокую волатильность в 11.31% по сравнению с XBiotech Inc. (XBIT) с волатильностью 7.77%. Это указывает на то, что XBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.