PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBI с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XBI с QQQ

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XBI (SPDR S&P Biotech ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - XBI is a Health & Biotech Equities fund tracking the S&P Biotechnology Select Industry Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XBI returned 9.55%/yr vs 21.79%/yr for QQQ. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XBI charges 0.35%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности XBI и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XBI показывает доходность 9.73%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 17.57%. За последние 10 лет акции XBI уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 9.55% против 21.79% соответственно.

XBI

1 день
0.79%
1 месяц
2.37%
С начала года
9.73%
6 месяцев
9.02%
1 год
60.62%
3 года*
14.23%
5 лет*
-0.20%
10 лет*
9.55%

QQQ

1 день
0.59%
1 месяц
1.75%
С начала года
17.57%
6 месяцев
17.85%
1 год
37.55%
3 года*
26.43%
5 лет*
16.85%
10 лет*
21.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XBI и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		9.73%35.89%1.01%7.60%-25.87%-20.45%48.33%32.56%-15.28%43.77%
QQQ
Invesco QQQ ETF		17.57%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between XBI and QQQ is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2006 г.

0.62

The correlation between XBI and QQQ shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XBI и QQQ

Секторы
XBI
QQQ

Здравоохранение

99.7%
3.7%

Финансовые услуги

0.3%
0.2%

Сырьевые материалы

0.2%
1.0%

Коммуникационные услуги

-

14.3%

Потребительский циклический сектор

-

11.4%

Потребительский защитный сектор

-

6.4%

Энергетика

-

0.5%

Промышленность

-

2.6%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

58.7%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Здравоохранение

XBI
99.7%
QQQ
3.7%

Финансовые услуги

XBI
0.3%
QQQ
0.2%

Сырьевые материалы

XBI
0.2%
QQQ
1.0%

Коммуникационные услуги

XBI

-

QQQ
14.3%

Потребительский циклический сектор

XBI

-

QQQ
11.4%

Потребительский защитный сектор

XBI

-

QQQ
6.4%

Энергетика

XBI

-

QQQ
0.5%

Промышленность

XBI

-

QQQ
2.6%

Недвижимость

XBI

-

QQQ
0.1%

Технологии

XBI

-

QQQ
58.7%

Коммунальные услуги

XBI

-

QQQ
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Biotech ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с XBI:
XBI с IBBXBI с ARKGXBI с LABUXBI с BBHXBI с VOOXBI с IBBQXBI с FBIOX
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

XBI vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBI
Ранг доходности на риск XBI: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBI: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBI: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBI: 9090
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBI c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XBIQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.09

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
2.73

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.37

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.12

3.01

+3.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.07

11.22

+6.85

XBI vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBI на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBI и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XBI и QQQ

Максимальная просадка XBI за все время составила -63.89%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBI и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XBIQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.89%

-82.97%

+19.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.72%

-11.96%

+2.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.99%

-22.77%

-10.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.71%

-35.12%

-19.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.89%

-35.12%

-28.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.67%

-3.33%

-19.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.93%

-32.75%

+11.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

3.20%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности XBI и QQQ

SPDR S&P Biotech ETF (XBI) имеет более высокую волатильность в 10.39% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 7.56%. Это указывает на то, что XBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XBIQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.39%

7.56%

+2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.76%

13.81%

+6.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.09%

17.19%

+8.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.21%

22.55%

+9.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.01%

22.38%

+9.63%

Сравнение комиссий XBI и QQQ

XBI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBI и QQQ

Дивидендная доходность XBI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности QQQ в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.39%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		0.33%0.37%0.15%0.02%0.00%0.04%0.20%0.00%0.28%0.24%0.26%0.61%

Часто задаваемые вопросы

XBI and QQQ have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XBI has higher volatility (10.39%) compared to QQQ (7.56%). In terms of maximum drawdown, XBI dropped -63.89% vs QQQ's -82.97%.

On 10-year performance, QQQ leads with 21.79% vs 9.55% for XBI. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 7.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 21.79% return vs 9.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for XBI.

QQQ has the higher dividend yield at 0.39%, compared with 0.33% for XBI.

XBI is categorized as Health & Biotech Equities, while QQQ is Nasdaq-100. XBI tracks S&P Biotechnology Select Industry Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for XBI and 0.18% for QQQ.

XBI currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XBI и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор