Сравнение XBI с IGLS.L
XBI (SPDR S&P Biotech ETF) and IGLS.L (iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist)) are both exchange-traded funds - XBI is a Health & Biotech Equities fund tracking the S&P Biotechnology Select Industry Index, while IGLS.L is a European Government Bonds fund tracking the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. Both are passively managed. Over the past 10 years, XBI returned 9.55%/yr vs 0.39%/yr for IGLS.L. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. XBI charges 0.35%/yr vs 0.07%/yr for IGLS.L.
Доходность
Сравнение доходности XBI и IGLS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XBI торгуется в USD, в то время как IGLS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGLS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XBI показывает доходность 9.73%, что значительно выше, чем у IGLS.L с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции XBI превзошли акции IGLS.L по среднегодовой доходности: 9.55% против 0.39% соответственно.
XBI
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 2.37%
- С начала года
- 9.73%
- 6 месяцев
- 9.02%
- 1 год
- 60.62%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- -0.20%
- 10 лет*
- 9.55%
IGLS.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 1.87%
- 3 года*
- 6.74%
- 5 лет*
- 0.31%
- 10 лет*
- 0.39%
Сравнение доходности по годам XBI и IGLS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 9.73% | 35.89% | 1.01% | 7.60% | -25.87% | -20.45% | 48.33% | 32.56% | -15.28% | 43.77% |
IGLS.L iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) | 0.07% | 13.20% | 0.94% | 9.69% | -14.66% | -2.57% | 4.59% | 5.11% | -5.53% | 9.10% |
Correlation
The correlation between XBI and IGLS.L is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2009 г. | 0.15 |
The correlation between XBI and IGLS.L shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBI vs. IGLS.L — Ранг доходности на риск
XBI
IGLS.L
Сравнение XBI c IGLS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) (IGLS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XBI | IGLS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.04 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.12 | 0.25 | +5.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.07 | 0.58 | +17.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XBI и IGLS.L
Максимальная просадка XBI за все время составила -63.89%, что больше максимальной просадки IGLS.L в -38.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBI и IGLS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBI | IGLS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.89% | -38.64% | -25.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.72% | -5.31% | -4.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.99% | -9.30% | -23.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.71% | -30.42% | -24.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.89% | -32.19% | -31.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.67% | -10.18% | -12.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.93% | -13.50% | -7.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 2.28% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBI и IGLS.L
SPDR S&P Biotech ETF (XBI) имеет более высокую волатильность в 10.39% по сравнению с iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) (IGLS.L) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что XBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGLS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBI | IGLS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.39% | 2.12% | +8.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.76% | 5.46% | +15.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.09% | 7.32% | +18.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.21% | 9.34% | +22.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.01% | 9.55% | +22.46% |
Сравнение комиссий XBI и IGLS.L
XBI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IGLS.L в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBI и IGLS.L
Дивидендная доходность XBI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности IGLS.L в 3.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLS.L iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) | 3.97% | 3.88% | 3.67% | 1.62% | 0.30% | 0.25% | 0.53% | 0.46% | 0.33% | 0.53% | 0.88% | 0.48% |
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 0.33% | 0.37% | 0.15% | 0.02% | 0.00% | 0.04% | 0.20% | 0.00% | 0.28% | 0.24% | 0.26% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
XBI and IGLS.L have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGLS.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGLS.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for XBI.
XBI is categorized as Health & Biotech Equities, while IGLS.L is European Government Bonds. XBI tracks S&P Biotechnology Select Industry Index, while IGLS.L tracks FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for XBI and 0.07% for IGLS.L.
Подберите оптимальное распределение для XBI и IGLS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор