PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBI с GERM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XBI с GERM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XBI (SPDR S&P Biotech ETF) and GERM (Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF) are both Health & Biotech Equities funds - XBI tracks the S&P Biotechnology Select Industry Index while GERM tracks the Prime Treatments, Testing and Advancements Index. Both are passively managed. Over the past year, XBI returned 62.35% vs 0.00% for GERM. XBI charges 0.35%/yr vs 0.68%/yr for GERM.

Доходность

Сравнение доходности XBI и GERM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

XBI

1 день
2.77%
1 месяц
-0.28%
С начала года
9.42%
6 месяцев
8.61%
1 год
62.35%
3 года*
15.65%
5 лет*
1.14%
10 лет*
8.53%

GERM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XBI и GERM

2026 (YTD)20252024
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		9.42%35.89%-6.68%
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%

Сравнение распределения секторов XBI и GERM

Секторы
XBI
GERM

Здравоохранение

99.8%
99.3%

Финансовые услуги

0.2%
0.4%

Сырьевые материалы

0.2%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

XBI
99.8%
GERM
99.3%

Финансовые услуги

XBI
0.2%
GERM
0.4%

Сырьевые материалы

XBI
0.2%
GERM

-

Коммуникационные услуги

XBI

-

GERM

-

Потребительский циклический сектор

XBI

-

GERM

-

Потребительский защитный сектор

XBI

-

GERM

-

Энергетика

XBI

-

GERM

-

Промышленность

XBI

-

GERM

-

Недвижимость

XBI

-

GERM

-

Технологии

XBI

-

GERM

-

Коммунальные услуги

XBI

-

GERM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Biotech ETF

Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF

Часто сравнивают с XBI:
XBI с IBBXBI с ARKGXBI с LABUXBI с BBHXBI с VOOXBI с IBBQXBI с FBIOX
Часто сравнивают с GERM:
GERM с SBIOGERM с EQRRGERM с ARKGGERM с GDOCGERM с XLVGERM с IHEGERM с MDEV

Доходность на риск

XBI vs. GERM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBI
Ранг доходности на риск XBI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBI: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
GERM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBI c GERM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBIGERMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.45

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.53

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XBI vs. GERM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XBIGERMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

—

—

Просадки

Сравнение просадок XBI и GERM

Максимальная просадка XBI за все время составила -63.89%, что больше максимальной просадки GERM в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBI и GERM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XBIGERMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.89%

0.00%

-63.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.72%

0.00%

-9.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.99%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.71%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.89%

0.00%

-22.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.93%

0.00%

-20.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

0.00%

+3.20%

Волатильность

Сравнение волатильности XBI и GERM

SPDR S&P Biotech ETF (XBI) имеет более высокую волатильность в 9.69% по сравнению с Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что XBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GERM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XBIGERMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.69%

0.00%

+9.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.31%

0.00%

+20.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.60%

0.00%

+25.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.20%

0.00%

+32.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.00%

0.00%

+32.00%

Сравнение комиссий XBI и GERM

XBI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GERM в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBI и GERM

Дивидендная доходность XBI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, тогда как GERM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		0.33%0.37%0.15%0.02%0.00%0.04%0.20%0.00%0.28%0.24%0.26%0.61%

Часто задаваемые вопросы

XBI has higher volatility (9.69%) compared to GERM (0.00%). In terms of maximum drawdown, XBI dropped -63.89% vs GERM's 0.00%.

On 1-year performance, XBI leads with 62.35% vs 0.00% for GERM. On fees, XBI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GERM has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XBI has performed better with a 62.35% return vs 0.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XBI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.68% for GERM.

XBI has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.00% for GERM.

XBI tracks S&P Biotechnology Select Industry Index, while GERM tracks Prime Treatments, Testing and Advancements Index. They also come from different issuers: State Street and Amplify. Their fees differ too: 0.35% for XBI and 0.68% for GERM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XBI и GERM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор