PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBI с BBIO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XBI с BBIO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и BridgeBio Pharma, Inc. (BBIO).

XBI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index. Фонд был запущен 6 февр. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности XBI и BBIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и BridgeBio Pharma, Inc. (BBIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XBI и BBIO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		5.43%35.89%1.01%7.60%-25.87%-20.45%48.33%10.66%
BBIO
BridgeBio Pharma, Inc.		-2.67%178.75%-32.03%429.79%-54.32%-76.54%102.88%27.22%

Доходность по периодам

С начала года, XBI показывает доходность 5.43%, что значительно выше, чем у BBIO с доходностью -2.67%.

XBI

1 день
0.64%
1 месяц
1.58%
С начала года
5.43%
6 месяцев
27.21%
1 год
65.07%
3 года*
19.25%
5 лет*
-1.16%
10 лет*
9.39%

BBIO

1 день
0.26%
1 месяц
13.66%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
39.21%
1 год
125.47%
3 года*
64.98%
5 лет*
4.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Biotech ETF

BridgeBio Pharma, Inc.

Часто сравнивают с XBI:
XBI с IBBXBI с ARKGXBI с BBHXBI с VOOXBI с LABUXBI с BIBXBI с FBIOX
Часто сравнивают с BBIO:
BBIO с ROIVBBIO с ^GSPCBBIO с SPYBBIO с BSXBBIO с CAHBBIO с TEVABBIO с HIMS

Доходность на риск

XBI vs. BBIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBI
Ранг доходности на риск XBI: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBI: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBI: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBI: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
BBIO
Ранг доходности на риск BBIO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBIO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBIO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBIO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBIO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBIO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBI c BBIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и BridgeBio Pharma, Inc. (BBIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBIBBIODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.28

2.60

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.99

3.13

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.43

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.41

5.70

-1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.21

16.74

-0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XBI vs. BBIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBI на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBIO равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBI и BBIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XBIBBIOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.60

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.05

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.19

+0.17

Корреляция

Корреляция между XBI и BBIO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBI и BBIO

Дивидендная доходность XBI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, тогда как BBIO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		0.34%0.37%0.15%0.02%0.00%0.04%0.20%0.00%0.28%0.24%0.26%0.61%
BBIO
BridgeBio Pharma, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XBI и BBIO

Максимальная просадка XBI за все время составила -63.89%, что меньше максимальной просадки BBIO в -92.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBI и BBIO.

Загрузка...

Показатели просадок

XBIBBIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.89%

-92.80%

+28.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.39%

-20.25%

+6.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.04%

-91.89%

+36.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.70%

-6.83%

-18.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.91%

-46.72%

+25.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

6.89%

-3.24%

Волатильность

Сравнение волатильности XBI и BBIO

Текущая волатильность для SPDR S&P Biotech ETF (XBI) составляет 11.31%, в то время как у BridgeBio Pharma, Inc. (BBIO) волатильность равна 17.78%. Это указывает на то, что XBI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XBIBBIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.31%

17.78%

-6.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.25%

37.12%

-17.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.95%

48.71%

-19.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.23%

86.05%

-53.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.15%

84.69%

-52.54%