Сравнение BBIO с ^GSPC
BBIO (BridgeBio Pharma, Inc.) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BBIO и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBIO показывает доходность -11.61%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 7.86%.
BBIO
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- -11.61%
- 6 месяцев
- -8.19%
- 1 год
- 76.34%
- 3 года*
- 61.54%
- 5 лет*
- 3.13%
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBIO и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BBIO BridgeBio Pharma, Inc. | -11.61% | 98.06% |
^GSPC S&P 500 Index | 7.86% | 14.08% |
Correlation
The correlation between BBIO and ^GSPC is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBIO vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
BBIO
^GSPC
Сравнение BBIO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BridgeBio Pharma, Inc. (BBIO) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBIO | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.56 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBIO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 1.91 | -1.75 |
Просадки
Сравнение просадок BBIO и ^GSPC
Максимальная просадка BBIO за все время составила -92.80%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -9.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBIO и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBIO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.80% | -9.10% | -83.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.25% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.08% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.39% | -2.97% | -12.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.82% | -1.13% | -44.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BBIO и ^GSPC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBIO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.13% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.42% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.66% | 12.19% | +34.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.97% | 12.19% | +73.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.82% | 12.19% | +71.63% |
Часто задаваемые вопросы
BBIO and ^GSPC have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BBIO и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор