PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBIO с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BBIO с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BridgeBio Pharma, Inc. (BBIO) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности BBIO и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BridgeBio Pharma, Inc. (BBIO) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBIO и ^GSPC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BBIO
BridgeBio Pharma, Inc.		-4.37%178.75%-32.03%429.79%-54.32%-76.54%102.88%27.22%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%10.46%

Доходность по периодам

С начала года, BBIO показывает доходность -4.37%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%.

BBIO

1 день
-1.75%
1 месяц
13.36%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
37.29%
1 год
111.29%
3 года*
64.05%
5 лет*
4.27%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BridgeBio Pharma, Inc.

S&P 500 Index

Часто сравнивают с BBIO:
BBIO с ROIVBBIO с XBIBBIO с SPYBBIO с BSXBBIO с CAHBBIO с TEVABBIO с HIMS
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

BBIO vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBIO
Ранг доходности на риск BBIO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBIO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBIO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBIO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBIO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBIO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBIO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BridgeBio Pharma, Inc. (BBIO) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBIO^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.32

0.88

+1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.90

1.37

+1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.21

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.00

1.39

+4.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.59

6.43

+11.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBIO vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBIO на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBIO и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBIO^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

0.88

+1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.62

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.46

-0.27

Корреляция

Корреляция между BBIO и ^GSPC составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок BBIO и ^GSPC

Максимальная просадка BBIO за все время составила -92.80%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBIO и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

BBIO^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.80%

-56.78%

-36.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.25%

-9.10%

-11.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.89%

-25.43%

-66.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.46%

-5.67%

-2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.70%

-10.75%

-35.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.91%

2.62%

+4.29%

Волатильность

Сравнение волатильности BBIO и ^GSPC

BridgeBio Pharma, Inc. (BBIO) имеет более высокую волатильность в 17.76% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что BBIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBIO^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.76%

5.29%

+12.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.08%

9.55%

+27.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.51%

18.33%

+30.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

86.02%

16.90%

+69.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

84.67%

18.04%

+66.63%