PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBCU.L с GDIG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XBCU.L с GDIG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XBCU.L (Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C) and GDIG.L (VanEck S&P Global Mining UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XBCU.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward, while GDIG.L is a Materials fund tracking the S&P Global Mining Reduced Coal Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XBCU.L returned 15.55%/yr vs 14.57%/yr for GDIG.L. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XBCU.L charges 0.29%/yr vs 0.50%/yr for GDIG.L.

Доходность

Сравнение доходности XBCU.L и GDIG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L) и VanEck S&P Global Mining UCITS ETF (GDIG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XBCU.L показывает доходность 23.15%, что значительно выше, чем у GDIG.L с доходностью 17.39%.

XBCU.L

1 день
-0.49%
1 месяц
0.54%
С начала года
23.15%
6 месяцев
26.23%
1 год
45.54%
3 года*
19.51%
5 лет*
15.55%
10 лет*
9.95%

GDIG.L

1 день
-0.27%
1 месяц
3.63%
С начала года
17.39%
6 месяцев
25.00%
1 год
83.79%
3 года*
30.11%
5 лет*
14.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XBCU.L и GDIG.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XBCU.L
Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C		23.15%26.09%8.64%-9.97%20.96%39.63%-1.34%7.54%-13.59%
GDIG.L
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF		17.39%90.59%-8.68%4.57%3.63%7.14%31.37%25.35%-14.38%

Correlation

The correlation between XBCU.L and GDIG.L is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2018 г.

0.54

The correlation between XBCU.L and GDIG.L shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XBCU.L и GDIG.L

Секторы
XBCU.L
GDIG.L

Технологии

41.0%
0.8%

Коммуникационные услуги

16.1%

-

Потребительский защитный сектор

9.9%

-

Промышленность

9.4%
1.0%

Здравоохранение

6.1%

-

Потребительский циклический сектор

5.1%

-

Финансовые услуги

4.2%

-

Недвижимость

3.4%

-

Энергетика

3.4%
4.3%

Сырьевые материалы

1.4%
93.9%

Коммунальные услуги

1.1%

-

Технологии

XBCU.L
41.0%
GDIG.L
0.8%

Коммуникационные услуги

XBCU.L
16.1%
GDIG.L

-

Потребительский защитный сектор

XBCU.L
9.9%
GDIG.L

-

Промышленность

XBCU.L
9.4%
GDIG.L
1.0%

Здравоохранение

XBCU.L
6.1%
GDIG.L

-

Потребительский циклический сектор

XBCU.L
5.1%
GDIG.L

-

Финансовые услуги

XBCU.L
4.2%
GDIG.L

-

Недвижимость

XBCU.L
3.4%
GDIG.L

-

Энергетика

XBCU.L
3.4%
GDIG.L
4.3%

Сырьевые материалы

XBCU.L
1.4%
GDIG.L
93.9%

Коммунальные услуги

XBCU.L
1.1%
GDIG.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C

VanEck S&P Global Mining UCITS ETF

Часто сравнивают с XBCU.L:
XBCU.L с BRNT.LXBCU.L с UCIBXBCU.L с UC15.LXBCU.L с XFRM.LXBCU.L с WXAG.LXBCU.L с XDNS.LXBCU.L с ETL2.DE
Часто сравнивают с GDIG.L:
GDIG.L с CEBT.DEGDIG.L с AIGP.LGDIG.L с XFRM.LGDIG.L с UC15.LGDIG.L с ENCG.LGDIG.L с CMFP.LGDIG.L с DFNS.L

Доходность на риск

XBCU.L vs. GDIG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBCU.L
Ранг доходности на риск XBCU.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBCU.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBCU.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBCU.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBCU.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBCU.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
GDIG.L
Ранг доходности на риск GDIG.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDIG.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDIG.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDIG.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDIG.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDIG.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBCU.L c GDIG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L) и VanEck S&P Global Mining UCITS ETF (GDIG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBCU.LGDIG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
2.40

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
2.88

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.37

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.85

3.46

+1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.65

11.25

+2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XBCU.L vs. GDIG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBCU.L на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDIG.L равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBCU.L и GDIG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XBCU.LGDIG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

2.40

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.47

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.54

-0.27

Просадки

Сравнение просадок XBCU.L и GDIG.L

Максимальная просадка XBCU.L за все время составила -62.92%, что больше максимальной просадки GDIG.L в -40.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBCU.L и GDIG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XBCU.LGDIG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.92%

-40.03%

-22.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.34%

-24.08%

+14.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.95%

-24.08%

+11.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.83%

-40.03%

+12.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-11.36%

+8.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.73%

-12.71%

-17.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

7.42%

-4.09%

Волатильность

Сравнение волатильности XBCU.L и GDIG.L

Текущая волатильность для Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L) составляет 4.24%, в то время как у VanEck S&P Global Mining UCITS ETF (GDIG.L) волатильность равна 12.51%. Это указывает на то, что XBCU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDIG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XBCU.LGDIG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

12.51%

-8.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.16%

29.02%

-13.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

34.77%

-16.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.65%

31.31%

-12.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.52%

29.92%

-13.40%

Сравнение комиссий XBCU.L и GDIG.L

XBCU.L берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии GDIG.L в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBCU.L и GDIG.L

Ни XBCU.L, ни GDIG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XBCU.L and GDIG.L have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XBCU.L is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XBCU.L is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.50% for GDIG.L.

XBCU.L is categorized as Commodities, while GDIG.L is Materials. XBCU.L tracks Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward, while GDIG.L tracks S&P Global Mining Reduced Coal Index. They also come from different issuers: DWS and VanEck. Their fees differ too: 0.29% for XBCU.L and 0.50% for GDIG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XBCU.L и GDIG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор