Сравнение XBCI с FFUT
XBCI (NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF) and FFUT (Fidelity Managed Futures ETF) are both exchange-traded funds - XBCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos, while FFUT is a Systematic Trend fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. XBCI charges 0.98%/yr vs 0.80%/yr for FFUT.
Доходность
Сравнение доходности XBCI и FFUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XBCI
- 1 день
- -4.70%
- 1 месяц
- -25.10%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FFUT
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -2.69%
- С начала года
- 8.83%
- 6 месяцев
- 9.28%
- 1 год
- 18.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBCI и FFUT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XBCI NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF | -23.52% |
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 5.59% |
Correlation
The correlation between XBCI and FFUT is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2026 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBCI vs. FFUT — Ранг доходности на риск
XBCI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FFUT
Сравнение XBCI c FFUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF (XBCI) и Fidelity Managed Futures ETF (FFUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XBCI | FFUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.35 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.55 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XBCI и FFUT
Максимальная просадка XBCI за все время составила -34.73%, что больше максимальной просадки FFUT в -4.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBCI и FFUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBCI | FFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.73% | -4.33% | -30.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.48% | -4.33% | -27.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.48% | -0.96% | -10.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.29% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XBCI и FFUT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBCI | FFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.34% | 11.22% | +56.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.34% | 11.02% | +56.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.34% | 11.02% | +56.32% |
Сравнение комиссий XBCI и FFUT
XBCI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии FFUT в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBCI и FFUT
Дивидендная доходность XBCI за последние двенадцать месяцев составляет около 22.16%, что больше доходности FFUT в 1.92%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 1.92% | 2.09% |
XBCI NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF | 22.16% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XBCI and FFUT have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FFUT is cheaper at 0.80% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FFUT is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.98% for XBCI.
XBCI has the higher dividend yield at 22.16%, compared with 1.92% for FFUT.
XBCI is categorized as Cryptocurrency, while FFUT is Systematic Trend. They also come from different issuers: Neos and Fidelity. Their fees differ too: 0.98% for XBCI and 0.80% for FFUT.
Подберите оптимальное распределение для XBCI и FFUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор