PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XBCI с BFJL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XBCI и BFJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF (XBCI) и FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


XBCI

1 день
-1.05%
1 месяц
-5.40%
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

BFJL

1 день
-0.40%
1 месяц
3.41%
6 месяцев
-7.73%
С начала года
-4.47%
1 год
-15.77%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XBCI и BFJL


Correlation

The correlation between XBCI and BFJL is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2026 г.

0.78

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF

FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July

Доходность на риск

XBCI vs. BFJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XBCI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


BFJL
Ранг доходности на риск BFJL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFJL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFJL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFJL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFJL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFJL: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBCI c BFJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF (XBCI) и FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


XBCIBFJLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.03

XBCI vs. BFJL - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XBCI и BFJL

Максимальная просадка XBCI за все время составила -37.31%, что больше максимальной просадки BFJL в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBCI и BFJL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XBCIBFJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.31%

-21.27%

-16.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.05%

-18.46%

-11.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.52%

-12.67%

-1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.27%

Волатильность

Сравнение волатильности XBCI и BFJL


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XBCIBFJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.00%

13.16%

+51.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.00%

13.27%

+51.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.00%

13.27%

+51.73%

Сравнение комиссий XBCI и BFJL

XBCI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии BFJL в 0.90%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XBCI и BFJL

Дивидендная доходность XBCI за последние двенадцать месяцев составляет около 25.70%, что больше доходности BFJL в 1.41%


Часто задаваемые вопросы


XBCI and BFJL have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BFJL is cheaper at 0.90% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BFJL is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.98% for XBCI.

XBCI has the higher dividend yield at 25.70%, compared with 1.41% for BFJL.

XBCI is categorized as Cryptocurrency, while BFJL is Defined Outcome. They also come from different issuers: Neos and First Trust. Their fees differ too: 0.98% for XBCI and 0.90% for BFJL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XBCI и BFJL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор