Сравнение XBB с XTWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XBB) и Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO).
XBB и XTWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBB - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность ICE BofA BB US Cash Pay High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 24 мая 2022 г.. XTWO - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 2 Year Target Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XBB и XTWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XBB и XTWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XBB BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.02% | 8.59% | 6.41% | 10.63% | 1.60% |
XTWO Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF | 0.21% | 5.17% | 3.92% | 4.27% | 0.17% |
Доходность по периодам
С начала года, XBB показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у XTWO с доходностью 0.21%.
XBB
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 6.68%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTWO
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 3.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XBB и XTWO
XBB берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XTWO в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XBB vs. XTWO — Ранг доходности на риск
XBB
XTWO
Сравнение XBB c XTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XBB) и Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XBB | XTWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 2.36 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 3.73 | -1.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.49 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 4.09 | -2.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.81 | 14.75 | -6.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBB | XTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 2.36 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 1.77 | -1.00 |
Корреляция
Корреляция между XBB и XTWO составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBB и XTWO
Дивидендная доходность XBB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности XTWO в 4.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XBB BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 5.66% | 5.42% | 6.35% | 6.15% | 3.73% |
XTWO Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF | 4.09% | 4.24% | 4.54% | 4.07% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок XBB и XTWO
Максимальная просадка XBB за все время составила -8.87%, что больше максимальной просадки XTWO в -1.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBB и XTWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| XBB | XTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.87% | -1.73% | -7.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.51% | -0.91% | -2.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.41% | -0.58% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -0.40% | -0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 0.25% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBB и XTWO
BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XBB) имеет более высокую волатильность в 1.95% по сравнению с Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что XBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XBB | XTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.95% | 0.56% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.16% | 0.91% | +2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.04% | 1.56% | +3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.20% | 2.20% | +5.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.20% | 2.20% | +5.00% |