PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBB с XTRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XBB с XTRE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XBB (BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF) and XTRE (BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF) are both exchange-traded funds - XBB is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA BB US Cash Pay High Yield Constrained Index, while XTRE is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 3 Year Target Duration Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XBB returned 7.84%/yr vs 3.90%/yr for XTRE. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. XBB charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for XTRE.

Доходность

Сравнение доходности XBB и XTRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XBB) и BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF (XTRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XBB показывает доходность 1.53%, что значительно выше, чем у XTRE с доходностью 0.02%.

XBB

1 день
0.21%
1 месяц
0.46%
С начала года
1.53%
6 месяцев
1.76%
1 год
6.37%
3 года*
7.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

XTRE

1 день
0.08%
1 месяц
-0.02%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.29%
1 год
3.02%
3 года*
3.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XBB и XTRE

2026 (YTD)2025202420232022
XBB
BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF		1.53%8.59%6.41%10.63%1.60%
XTRE
BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF		0.02%6.05%3.05%4.44%0.03%

Correlation

The correlation between XBB and XTRE is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2022 г.

0.46

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF

BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF

Часто сравнивают с XBB:
XBB с ZAG.TOXBB с XHY.TOXBB с XSB.TOXBB с BBDD.LXBB с XTLT.TOXBB с LABUXBB с XRB.TO
Часто сравнивают с XTRE:
XTRE с XTWOXTRE с TFLOXTRE с XHLFXTRE с SPTSXTRE с XONEXTRE с XBXTRE с PCMM

Доходность на риск

XBB vs. XTRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBB
Ранг доходности на риск XBB: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBB: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBB: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBB: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBB: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBB: 5555
Ранг коэф-та Мартина
XTRE
Ранг доходности на риск XTRE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTRE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTRE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTRE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTRE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTRE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBB c XTRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XBB) и BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF (XTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBBXTREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.43

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
2.20

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.26

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

1.99

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.49

5.78

+3.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XBB vs. XTRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBB на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XTRE равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBB и XTRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XBBXTREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.43

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.10

-0.29

Просадки

Сравнение просадок XBB и XTRE

Максимальная просадка XBB за все время составила -8.87%, что больше максимальной просадки XTRE в -2.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBB и XTRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XBBXTREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.87%

-2.89%

-5.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-1.53%

-1.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.86%

-2.00%

-1.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-1.05%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.33%

-0.83%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

0.53%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности XBB и XTRE

BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XBB) имеет более высокую волатильность в 1.25% по сравнению с BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF (XTRE) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что XBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XBBXTREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

0.63%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.81%

1.50%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92%

2.14%

+1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.08%

3.32%

+3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.08%

3.32%

+3.76%

Сравнение комиссий XBB и XTRE

XBB берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XTRE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBB и XTRE

Дивидендная доходность XBB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что больше доходности XTRE в 4.00%

ПозицияTTM2025202420232022
XBB
BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF		5.55%5.42%6.35%6.15%3.73%
XTRE
BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF		4.00%3.85%4.19%3.97%1.16%

Часто задаваемые вопросы

XBB and XTRE have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XBB has higher volatility (1.25%) compared to XTRE (0.63%). In terms of maximum drawdown, XBB dropped -8.87% vs XTRE's -2.89%.

On 3-year performance, XBB leads with 7.84% vs 3.90% for XTRE. On fees, XTRE is cheaper at 0.05% per year. On volatility, XTRE has been the lower-risk option at 0.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XBB has performed better with a 7.84% return vs 3.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTRE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for XBB.

XBB has the higher dividend yield at 5.55%, compared with 4.00% for XTRE.

XBB is categorized as High Yield Bonds, while XTRE is Government Bonds. XBB tracks ICE BofA BB US Cash Pay High Yield Constrained Index, while XTRE tracks Bloomberg US Treasury 3 Year Target Duration Index. Their fees differ too: 0.20% for XBB and 0.05% for XTRE.

XBB currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XBB и XTRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор