Сравнение XBB с BBBS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XBB) и Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS).
XBB и BBBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBB - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность ICE BofA BB US Cash Pay High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 24 мая 2022 г.. BBBS - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Corporate BBB 1-5 Year Index. Фонд был запущен 23 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XBB и BBBS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XBB и BBBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XBB BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.02% | 8.59% | 5.94% |
BBBS Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF | 0.13% | 6.67% | 4.96% |
Доходность по периодам
С начала года, XBB показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у BBBS с доходностью 0.13%.
XBB
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 6.68%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBBS
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XBB и BBBS
XBB берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BBBS в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XBB vs. BBBS — Ранг доходности на риск
XBB
BBBS
Сравнение XBB c BBBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XBB) и Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XBB | BBBS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 2.16 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 3.20 | -1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.45 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 3.40 | -1.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.81 | 13.34 | -5.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBB | BBBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 2.16 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 2.38 | -1.61 |
Корреляция
Корреляция между XBB и BBBS составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBB и BBBS
Дивидендная доходность XBB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности BBBS в 4.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XBB BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 5.66% | 5.42% | 6.35% | 6.15% | 3.73% |
BBBS Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF | 4.58% | 4.55% | 4.31% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XBB и BBBS
Максимальная просадка XBB за все время составила -8.87%, что больше максимальной просадки BBBS в -1.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBB и BBBS.
Загрузка...
Показатели просадок
| XBB | BBBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.87% | -1.45% | -7.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.51% | -1.45% | -2.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.41% | -0.83% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -0.27% | -1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 0.37% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBB и BBBS
BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XBB) имеет более высокую волатильность в 1.95% по сравнению с Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что XBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XBB | BBBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.95% | 0.98% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.16% | 1.32% | +1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.04% | 2.25% | +2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.20% | 2.27% | +4.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.20% | 2.27% | +4.93% |