PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBB.TO с VADGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XBB.TO с VADGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF (XBB.TO) и Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX).

XBB.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 20 нояб. 2000 г.. VADGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности XBB.TO и VADGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF (XBB.TO) и Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XBB.TO и VADGX

2026 (YTD)20252024202320222021
XBB.TO
iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF		-0.19%2.59%4.00%6.64%-11.66%1.77%
VADGX
Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund		-5.56%3.55%20.20%7.98%2.97%5.33%
Разные валюты инструментов

XBB.TO торгуется в CAD, в то время как VADGX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VADGX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XBB.TO показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у VADGX с доходностью -5.56%.

XBB.TO

1 день
-0.25%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
-0.37%
1 год
0.04%
3 года*
3.26%
5 лет*
0.51%
10 лет*
1.62%

VADGX

1 день
2.15%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-5.56%
6 месяцев
-4.56%
1 год
-1.09%
3 года*
8.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF

Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с XBB.TO:
XBB.TO с VAB.TOXBB.TO с ZAG.TOXBB.TO с XCB.TOXBB.TO с XSB.TOXBB.TO с XLB.TOXBB.TO с XGB.TOXBB.TO с XSH.TO
Часто сравнивают с VADGX:
VADGX с JEPIVADGX с VAGVXVADGX с VDIGXVADGX с VGIAXVADGX с FAGCXVADGX с EGFIXVADGX с SPXS

Сравнение комиссий XBB.TO и VADGX

XBB.TO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VADGX в 0.45%.

VADGX
Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund
XBB.TO
iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF

Доходность на риск

XBB.TO vs. VADGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBB.TO
Ранг доходности на риск XBB.TO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBB.TO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBB.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBB.TO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBB.TO: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBB.TO: 1414
Ранг коэф-та Мартина
VADGX
Ранг доходности на риск VADGX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VADGX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADGX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADGX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADGX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBB.TO c VADGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF (XBB.TO) и Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBB.TOVADGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

-0.10

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.04

-0.03

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.00

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.15

0.03

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.30

0.10

+0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XBB.TO vs. VADGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBB.TO на текущий момент составляет 0.01, что выше коэффициента Шарпа VADGX равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBB.TO и VADGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XBB.TOVADGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

-0.10

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.62

+0.08

Корреляция

Корреляция между XBB.TO и VADGX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBB.TO и VADGX

Дивидендная доходность XBB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности VADGX в 1.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XBB.TO
iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF		3.43%3.39%3.25%3.01%2.91%2.54%2.55%2.80%2.92%2.83%2.81%2.87%
VADGX
Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund		1.11%1.04%1.98%1.25%0.84%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XBB.TO и VADGX

Максимальная просадка XBB.TO за все время составила -18.16%, что больше максимальной просадки VADGX в -14.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBB.TO и VADGX.

Загрузка...

Показатели просадок

XBB.TOVADGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.16%

-15.75%

-2.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-11.07%

+8.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.90%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.03%

-8.88%

+5.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.77%

-3.46%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.41%

2.90%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности XBB.TO и VADGX

Текущая волатильность для iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF (XBB.TO) составляет 2.00%, в то время как у Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что XBB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VADGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XBB.TOVADGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.00%

4.36%

-2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.10%

8.34%

-5.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.72%

14.87%

-10.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.60%

12.19%

-5.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.68%

12.19%

-5.51%