PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBB.TO с VADGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XBB.TO с VADGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XBB.TO (iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF) and VADGX (Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund) are both funds - XBB.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can Core Bd GR CAD, while VADGX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 3 years, XBB.TO returned 4.28%/yr vs 10.64%/yr for VADGX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. XBB.TO charges 0.10%/yr vs 0.45%/yr for VADGX.

Доходность

Сравнение доходности XBB.TO и VADGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF (XBB.TO) и Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XBB.TO торгуется в CAD, в то время как VADGX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VADGX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XBB.TO показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у VADGX с доходностью 1.99%.

XBB.TO

1 день
0.07%
1 месяц
1.55%
С начала года
1.58%
6 месяцев
1.08%
1 год
2.98%
3 года*
4.28%
5 лет*
0.72%
10 лет*
1.67%

VADGX

1 день
-0.16%
1 месяц
4.73%
С начала года
1.99%
6 месяцев
0.82%
1 год
7.67%
3 года*
10.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XBB.TO и VADGX

2026 (YTD)20252024202320222021
XBB.TO
iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF		1.58%2.59%4.00%6.64%-11.66%1.77%
VADGX
Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund		1.99%3.55%20.20%7.98%2.97%5.33%

Correlation

The correlation between XBB.TO and VADGX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г.

0.17

The correlation between XBB.TO and VADGX shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF

Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с XBB.TO:
XBB.TO с VAB.TOXBB.TO с ZAG.TOXBB.TO с XCB.TOXBB.TO с XSB.TOXBB.TO с XLB.TOXBB.TO с XGB.TOXBB.TO с XSH.TO
Часто сравнивают с VADGX:
VADGX с JEPIVADGX с VAGVXVADGX с VDIGXVADGX с VGIAXVADGX с FAGCXVADGX с EGFIXVADGX с SPXS

Доходность на риск

XBB.TO vs. VADGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBB.TO
Ранг доходности на риск XBB.TO: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBB.TO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBB.TO: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBB.TO: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBB.TO: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBB.TO: 2222
Ранг коэф-та Мартина
VADGX
Ранг доходности на риск VADGX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VADGX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADGX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADGX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADGX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADGX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBB.TO c VADGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF (XBB.TO) и Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBB.TOVADGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
0.75

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
1.14

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.14

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

0.69

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.56

2.07

+0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XBB.TO vs. VADGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBB.TO на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VADGX равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBB.TO и VADGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XBB.TOVADGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.75

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.75

-0.04

Просадки

Сравнение просадок XBB.TO и VADGX

Максимальная просадка XBB.TO за все время составила -18.16%, что больше максимальной просадки VADGX в -14.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBB.TO и VADGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XBB.TOVADGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.16%

-14.06%

-4.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.73%

-11.19%

+8.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.42%

-14.06%

+8.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.90%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-1.57%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.76%

-3.04%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

3.72%

-2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности XBB.TO и VADGX

Текущая волатильность для iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF (XBB.TO) составляет 1.54%, в то время как у Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) волатильность равна 1.98%. Это указывает на то, что XBB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VADGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XBB.TOVADGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

1.98%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.40%

8.02%

-4.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.38%

10.34%

-5.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.62%

12.10%

-5.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.69%

12.10%

-5.41%

Сравнение комиссий XBB.TO и VADGX

XBB.TO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VADGX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBB.TO и VADGX

Дивидендная доходность XBB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности VADGX в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VADGX
Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund		1.03%1.04%1.98%1.25%0.84%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XBB.TO
iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF		3.40%3.39%3.25%3.01%2.91%2.54%2.55%2.80%2.92%2.83%2.81%2.87%

Часто задаваемые вопросы

XBB.TO and VADGX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XBB.TO и VADGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор