PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBAP с PAPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XBAP с PAPR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

XBAP (Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April) and PAPR (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds from Innovator. XBAP is actively managed, while PAPR is passively managed. Over the past 5 years, XBAP returned 9.51%/yr vs 8.08%/yr for PAPR. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XBAP и PAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XBAP показывает доходность 7.58%, а PAPR немного ниже – 7.23%.

XBAP

1 день
-0.37%
1 месяц
-0.07%
С начала года
7.58%
6 месяцев
7.77%
1 год
14.57%
3 года*
13.22%
5 лет*
9.51%
10 лет*
—

PAPR

1 день
-0.36%
1 месяц
-0.14%
С начала года
7.23%
6 месяцев
7.25%
1 год
13.78%
3 года*
11.12%
5 лет*
8.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XBAP и PAPR

2026 (YTD)20252024202320222021
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April		7.58%13.38%11.55%20.53%-7.59%7.65%
PAPR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April		7.23%6.58%12.28%16.45%-4.29%6.46%

Correlation

The correlation between XBAP and PAPR is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г.

0.88

The correlation between XBAP and PAPR shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.88 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XBAP и PAPR

Секторы
XBAP
PAPR

Технологии

39.1%
38.4%

Финансовые услуги

10.9%
11.0%

Коммуникационные услуги

10.7%
10.8%

Потребительский циклический сектор

9.9%
10.0%

Здравоохранение

8.3%
8.4%

Промышленность

7.8%
7.9%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.6%

Энергетика

3.1%
3.2%

Коммунальные услуги

2.1%
2.1%

Недвижимость

1.8%
1.8%

Сырьевые материалы

1.7%
1.7%

Технологии

XBAP
39.1%
PAPR
38.4%

Финансовые услуги

XBAP
10.9%
PAPR
11.0%

Коммуникационные услуги

XBAP
10.7%
PAPR
10.8%

Потребительский циклический сектор

XBAP
9.9%
PAPR
10.0%

Здравоохранение

XBAP
8.3%
PAPR
8.4%

Промышленность

XBAP
7.8%
PAPR
7.9%

Потребительский защитный сектор

XBAP
4.5%
PAPR
4.6%

Энергетика

XBAP
3.1%
PAPR
3.2%

Коммунальные услуги

XBAP
2.1%
PAPR
2.1%

Недвижимость

XBAP
1.8%
PAPR
1.8%

Сырьевые материалы

XBAP
1.7%
PAPR
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с XBAP:
XBAP с SPYXBAP с VOOXBAP с SCHGXBAP с XBJAXBAP с MAXJXBAP с UAPRXBAP с QDEC
Часто сравнивают с PAPR:
PAPR с SPYPAPR с VOOPAPR с GAPRPAPR с NAPRPAPR с JAJLPAPR с CAOSPAPR с MTBA

Доходность на риск

XBAP vs. PAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBAP
Ранг доходности на риск XBAP: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBAP: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBAP: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBAP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBAP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
PAPR
Ранг доходности на риск PAPR: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAPR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAPR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAPR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAPR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBAP c PAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XBAPPAPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.06
4.05

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.30
7.03

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.04

1.96

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.29

11.92

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

64.34

61.40

+2.94

XBAP vs. PAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBAP на текущий момент составляет 4.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAPR равному 4.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBAP и PAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XBAP и PAPR

Максимальная просадка XBAP за все время составила -14.57%, примерно равная максимальной просадке PAPR в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBAP и PAPR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XBAPPAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.57%

-15.31%

+0.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.30%

-1.16%

-0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.25%

-11.87%

+3.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.57%

-11.87%

-2.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-0.66%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.73%

-1.56%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

0.22%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности XBAP и PAPR

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP) имеет более высокую волатильность в 1.57% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что XBAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XBAPPAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

1.45%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.94%

2.78%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.62%

3.44%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.98%

8.22%

+1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.84%

9.42%

+0.42%

Сравнение комиссий XBAP и PAPR

И XBAP, и PAPR имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBAP и PAPR

Ни XBAP, ни PAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
PAPR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.07%
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XBAP and PAPR have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XBAP has higher volatility (1.57%) compared to PAPR (1.45%). In terms of maximum drawdown, XBAP dropped -14.57% vs PAPR's -15.31%.

On 5-year performance, XBAP leads with 9.51% vs 8.08% for PAPR. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, PAPR has been the lower-risk option at 1.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XBAP has performed better with a 9.51% return vs 8.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XBAP and PAPR have the same expense ratio: 0.79% per year.

XBAP and PAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

XBAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.06 vs 4.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XBAP и PAPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор