PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBAP с KAUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XBAP с KAUG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF (KAUG).

XBAP и KAUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. KAUG - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности XBAP и KAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF (KAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XBAP и KAUG

2026 (YTD)20252024
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April		1.23%13.38%5.69%
KAUG
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF		1.05%5.52%2.80%

Доходность по периодам

С начала года, XBAP показывает доходность 1.23%, что значительно выше, чем у KAUG с доходностью 1.05%.

XBAP

1 день
-0.12%
1 месяц
0.52%
С начала года
1.23%
6 месяцев
3.38%
1 год
12.13%
3 года*
12.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

KAUG

1 день
1.78%
1 месяц
-1.48%
С начала года
1.05%
6 месяцев
3.12%
1 год
11.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF

Часто сравнивают с XBAP:
XBAP с VOOXBAP с SPYXBAP с SCHGXBAP с MAXJXBAP с BUFFXBAP с BUFRXBAP с QDEC
Часто сравнивают с KAUG:
KAUG с NAUGKAUG с SMAXKAUG с AIOOKAUG с PJULKAUG с ZAPRKAUG с ZFEBKAUG с BALT

Сравнение комиссий XBAP и KAUG

И XBAP, и KAUG имеют комиссию равную 0.79%.

XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April
KAUG
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF

Доходность на риск

XBAP vs. KAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBAP
Ранг доходности на риск XBAP: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBAP: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBAP: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBAP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBAP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBAP: 8787
Ранг коэф-та Мартина
KAUG
Ранг доходности на риск KAUG: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAUG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAUG: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAUG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAUG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAUG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBAP c KAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF (KAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBAPKAUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

0.99

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.50

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.22

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.36

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.81

6.99

+3.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XBAP vs. KAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBAP на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KAUG равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBAP и KAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XBAPKAUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

0.99

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.49

+0.41

Корреляция

Корреляция между XBAP и KAUG составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBAP и KAUG

Ни XBAP, ни KAUG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XBAP и KAUG

Максимальная просадка XBAP за все время составила -14.57%, что меньше максимальной просадки KAUG в -15.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBAP и KAUG.

Загрузка...

Показатели просадок

XBAPKAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.57%

-15.66%

+1.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.25%

-8.38%

+0.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-2.23%

+2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.80%

-3.12%

+1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

1.63%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности XBAP и KAUG

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP) составляет 0.52%, в то время как у Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF (KAUG) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что XBAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XBAPKAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

3.68%

-3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.75%

6.25%

-4.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.12%

11.73%

-1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.99%

11.69%

-1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.99%

11.69%

-1.70%