PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBAP с DECZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XBAP с DECZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XBAP (Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April) and DECZ (TrueShares Structured Outcome (December) ETF) are both Defined Outcome funds. XBAP is actively managed, while DECZ is passively managed. Over the past 5 years, XBAP returned 9.79%/yr vs 11.21%/yr for DECZ. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XBAP и DECZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP) и TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XBAP показывает доходность 8.03%, а DECZ немного выше – 8.14%.

XBAP

1 день
-0.19%
1 месяц
1.69%
С начала года
8.03%
6 месяцев
9.02%
1 год
15.64%
3 года*
13.76%
5 лет*
9.79%
10 лет*
—

DECZ

1 день
-0.53%
1 месяц
4.15%
С начала года
8.14%
6 месяцев
8.12%
1 год
20.18%
3 года*
16.28%
5 лет*
11.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XBAP и DECZ

2026 (YTD)20252024202320222021
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April		8.03%13.38%11.55%20.53%-7.59%7.48%
DECZ
TrueShares Structured Outcome (December) ETF		8.14%12.34%18.89%18.32%-8.93%13.75%

Correlation

The correlation between XBAP and DECZ is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

0.88

The correlation between XBAP and DECZ shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XBAP и DECZ

Секторы
XBAP
DECZ

Технологии

35.7%
35.3%

Финансовые услуги

11.6%
13.4%

Коммуникационные услуги

11.3%
9.9%

Потребительский циклический сектор

10.2%
10.6%

Здравоохранение

8.5%
8.8%

Промышленность

8.3%
7.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.2%

Энергетика

3.5%
3.0%

Коммунальные услуги

2.4%
2.5%

Недвижимость

1.9%
2.0%

Сырьевые материалы

1.8%
1.6%

Технологии

XBAP
35.7%
DECZ
35.3%

Финансовые услуги

XBAP
11.6%
DECZ
13.4%

Коммуникационные услуги

XBAP
11.3%
DECZ
9.9%

Потребительский циклический сектор

XBAP
10.2%
DECZ
10.6%

Здравоохранение

XBAP
8.5%
DECZ
8.8%

Промышленность

XBAP
8.3%
DECZ
7.8%

Потребительский защитный сектор

XBAP
4.9%
DECZ
5.2%

Энергетика

XBAP
3.5%
DECZ
3.0%

Коммунальные услуги

XBAP
2.4%
DECZ
2.5%

Недвижимость

XBAP
1.9%
DECZ
2.0%

Сырьевые материалы

XBAP
1.8%
DECZ
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April

TrueShares Structured Outcome (December) ETF

Часто сравнивают с XBAP:
XBAP с VOOXBAP с SPYXBAP с SCHGXBAP с MAXJXBAP с XBJAXBAP с UAPRXBAP с QDEC
Часто сравнивают с DECZ:
DECZ с ERNZDECZ с APRZDECZ с SEPZDECZ с AUGZDECZ с JANZDECZ с MARZDECZ с JUNZ

Доходность на риск

XBAP vs. DECZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBAP
Ранг доходности на риск XBAP: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBAP: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBAP: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBAP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBAP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
DECZ
Ранг доходности на риск DECZ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DECZ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DECZ: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DECZ: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DECZ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DECZ: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBAP c DECZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP) и TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBAPDECZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.53
2.12

+2.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
8.79
2.98

+5.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.20

1.38

+0.82

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

16.10

2.69

+13.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

82.15

11.35

+70.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XBAP vs. DECZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBAP на текущий момент составляет 4.53, что выше коэффициента Шарпа DECZ равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBAP и DECZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XBAPDECZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.53

2.12

+2.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.90

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

1.00

+0.01

Просадки

Сравнение просадок XBAP и DECZ

Максимальная просадка XBAP за все время составила -14.57%, что меньше максимальной просадки DECZ в -16.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBAP и DECZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XBAPDECZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.57%

-16.57%

+2.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.98%

-7.53%

+6.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.25%

-14.24%

+5.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.57%

-16.57%

+2.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.53%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.74%

-3.06%

+1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.19%

1.78%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности XBAP и DECZ

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP) составляет 0.68%, в то время как у TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ) волатильность равна 2.47%. Это указывает на то, что XBAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DECZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XBAPDECZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.68%

2.47%

-1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.53%

7.20%

-4.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.47%

9.57%

-6.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.96%

12.59%

-2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.87%

12.39%

-2.52%

Сравнение комиссий XBAP и DECZ

И XBAP, и DECZ имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBAP и DECZ

XBAP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DECZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%.

ПозицияTTM20252024202320222021
DECZ
TrueShares Structured Outcome (December) ETF		3.03%3.28%2.55%1.23%1.44%0.46%
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XBAP and DECZ have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DECZ has higher volatility (2.47%) compared to XBAP (0.68%). In terms of maximum drawdown, XBAP dropped -14.57% vs DECZ's -16.57%.

On 5-year performance, DECZ leads with 11.21% vs 9.79% for XBAP. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, XBAP has been the lower-risk option at 0.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DECZ has performed better with a 11.21% return vs 9.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XBAP and DECZ have the same expense ratio: 0.79% per year.

DECZ has the higher dividend yield at 3.03%, compared with 0.00% for XBAP.

They also come from different issuers: Innovator and TrueShares.

XBAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.53 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XBAP и DECZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор