PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBAP с BUFP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XBAP с BUFP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP).

XBAP и BUFP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. BUFP - это пассивный фонд от PGIM, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности XBAP и BUFP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XBAP и BUFP

2026 (YTD)20252024
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April		1.92%13.38%6.05%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		-0.84%12.92%6.36%

Доходность по периодам

С начала года, XBAP показывает доходность 1.92%, что значительно выше, чем у BUFP с доходностью -0.84%.

XBAP

1 день
0.68%
1 месяц
1.09%
С начала года
1.92%
6 месяцев
4.03%
1 год
12.49%
3 года*
12.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFP

1 день
0.50%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
1.58%
1 год
13.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

Часто сравнивают с XBAP:
XBAP с VOOXBAP с SPYXBAP с SCHGXBAP с MAXJXBAP с BUFFXBAP с BUFRXBAP с QDEC
Часто сравнивают с BUFP:
BUFP с FJULBUFP с IVVBUFP с BUFRBUFP с PBFRBUFP с PBAPBUFP с MOODBUFP с TIP

Сравнение комиссий XBAP и BUFP

XBAP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BUFP в 0.50%.

XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

Доходность на риск

XBAP vs. BUFP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBAP
Ранг доходности на риск XBAP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBAP: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBAP: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBAP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBAP: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBAP: 8484
Ранг коэф-та Мартина
BUFP
Ранг доходности на риск BUFP: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFP: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFP: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFP: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBAP c BUFP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBAPBUFPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.25

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.89

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.32

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.73

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.47

9.93

+0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XBAP vs. BUFP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBAP на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFP равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBAP и BUFP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XBAPBUFPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.25

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.05

-0.14

Корреляция

Корреляция между XBAP и BUFP составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBAP и BUFP

XBAP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUFP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

TTM20252024
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		0.01%0.01%0.02%

Просадки

Сравнение просадок XBAP и BUFP

Максимальная просадка XBAP за все время составила -14.57%, что больше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBAP и BUFP.

Загрузка...

Показатели просадок

XBAPBUFPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.57%

-11.98%

-2.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.25%

-8.16%

-0.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.05%

+2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.80%

-1.08%

-0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

1.42%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности XBAP и BUFP

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP) составляет 0.82%, в то время как у PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что XBAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XBAPBUFPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.82%

3.45%

-2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.87%

5.01%

-3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.09%

11.12%

-1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.99%

9.78%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.99%

9.78%

+0.21%