Сравнение XBAL.TO с ZWB.TO
XBAL.TO (iShares Core Balanced ETF Portfolio) and ZWB.TO (BMO Covered Call Canadian Banks ETF) are both exchange-traded funds - XBAL.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by iShares, while ZWB.TO is a Financials Equities fund actively managed by BMO. Both are actively managed. Over the past 10 years, XBAL.TO returned 7.66%/yr vs 12.91%/yr for ZWB.TO. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XBAL.TO charges 0.20%/yr vs 0.71%/yr for ZWB.TO.
Доходность
Сравнение доходности XBAL.TO и ZWB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XBAL.TO показывает доходность 7.90%, что значительно ниже, чем у ZWB.TO с доходностью 21.70%. За последние 10 лет акции XBAL.TO уступали акциям ZWB.TO по среднегодовой доходности: 7.66% против 12.91% соответственно.
XBAL.TO
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 2.14%
- С начала года
- 7.90%
- 6 месяцев
- 6.86%
- 1 год
- 17.15%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- 8.02%
- 10 лет*
- 7.66%
ZWB.TO
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 9.00%
- С начала года
- 21.70%
- 6 месяцев
- 22.52%
- 1 год
- 56.56%
- 3 года*
- 27.54%
- 5 лет*
- 15.03%
- 10 лет*
- 12.91%
Сравнение доходности по годам XBAL.TO и ZWB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBAL.TO iShares Core Balanced ETF Portfolio | 7.90% | 11.90% | 15.80% | 13.05% | -11.16% | 10.16% | 10.73% | 15.34% | -2.73% | 5.55% |
ZWB.TO BMO Covered Call Canadian Banks ETF | 21.70% | 34.91% | 19.41% | 6.67% | -11.00% | 30.81% | 1.68% | 14.32% | -8.08% | 11.52% |
Correlation
The correlation between XBAL.TO and ZWB.TO is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2011 г. | 0.51 |
The correlation between XBAL.TO and ZWB.TO shifts across timeframes, from 0.51 (all time) to 0.63 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XBAL.TO и ZWB.TO
Секторы
XBAL.TO
ZWB.TO
Технологии
-
Финансовые услуги
Промышленность
-
Потребительский циклический сектор
-
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
Здравоохранение
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Технологии
XBAL.TO
ZWB.TO
-
Финансовые услуги
XBAL.TO
ZWB.TO
Промышленность
XBAL.TO
ZWB.TO
-
Потребительский циклический сектор
XBAL.TO
ZWB.TO
-
Энергетика
XBAL.TO
ZWB.TO
-
Сырьевые материалы
XBAL.TO
ZWB.TO
-
Здравоохранение
XBAL.TO
ZWB.TO
-
Коммуникационные услуги
XBAL.TO
ZWB.TO
-
Потребительский защитный сектор
XBAL.TO
ZWB.TO
-
Коммунальные услуги
XBAL.TO
ZWB.TO
-
Недвижимость
XBAL.TO
ZWB.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBAL.TO vs. ZWB.TO — Ранг доходности на риск
XBAL.TO
ZWB.TO
Сравнение XBAL.TO c ZWB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO) и BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XBAL.TO | ZWB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.95 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 7.27 | -4.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.82 | 32.63 | -20.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XBAL.TO и ZWB.TO
Максимальная просадка XBAL.TO за все время составила -28.55%, что меньше максимальной просадки ZWB.TO в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBAL.TO и ZWB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBAL.TO | ZWB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.55% | -39.36% | +10.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.06% | -7.82% | +1.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.34% | -14.05% | +4.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.10% | -25.26% | +8.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.93% | -39.36% | +18.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | 0.00% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.35% | -5.55% | +2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 1.74% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBAL.TO и ZWB.TO
Текущая волатильность для iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO) составляет 3.49%, в то время как у BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что XBAL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZWB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBAL.TO | ZWB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 3.83% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.46% | 10.01% | -2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.76% | 11.46% | -2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.84% | 12.65% | -3.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.78% | 15.68% | -5.90% |
Сравнение комиссий XBAL.TO и ZWB.TO
XBAL.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ZWB.TO в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBAL.TO и ZWB.TO
Дивидендная доходность XBAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности ZWB.TO в 4.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBAL.TO iShares Core Balanced ETF Portfolio | 2.11% | 2.27% | 2.72% | 2.43% | 2.12% | 1.78% | 2.04% | 2.31% | 3.47% | 3.00% | 3.72% | 3.38% |
ZWB.TO BMO Covered Call Canadian Banks ETF | 4.79% | 5.38% | 6.66% | 7.62% | 7.30% | 5.46% | 5.80% | 5.53% | 5.59% | 4.80% | 5.04% | 5.64% |
Часто задаваемые вопросы
XBAL.TO and ZWB.TO have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XBAL.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XBAL.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.71% for ZWB.TO.
XBAL.TO is categorized as Diversified Portfolio, while ZWB.TO is Financials Equities. They also come from different issuers: iShares and BMO. Their fees differ too: 0.20% for XBAL.TO and 0.71% for ZWB.TO.
Подберите оптимальное распределение для XBAL.TO и ZWB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор