PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XB0T.DE с TER
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XB0T.DE с TER

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XB0T.DE (Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Accumulating) is Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic v2 Index, while TER (Teradyne, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, XB0T.DE returned 9.35%/yr vs 48.29%/yr for TER. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XB0T.DE и TER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Accumulating (XB0T.DE) и Teradyne, Inc. (TER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XB0T.DE торгуется в EUR, в то время как TER торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TER были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XB0T.DE показывает доходность 9.32%, что значительно ниже, чем у TER с доходностью 88.70%.

XB0T.DE

1 день
-1.11%
1 месяц
1.84%
С начала года
9.32%
6 месяцев
8.85%
1 год
24.88%
3 года*
9.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

TER

1 день
-11.32%
1 месяц
-4.54%
С начала года
88.70%
6 месяцев
80.29%
1 год
336.09%
3 года*
48.29%
5 лет*
23.96%
10 лет*
34.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XB0T.DE и TER

2026 (YTD)20252024202320222021
XB0T.DE
Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Accumulating		9.32%1.92%19.22%35.76%-39.42%-6.37%
TER
Teradyne, Inc.		88.70%36.07%24.20%21.04%-43.02%8.53%

Correlation

The correlation between XB0T.DE and TER is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2021 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Accumulating

Teradyne, Inc.

Часто сравнивают с XB0T.DE:
XB0T.DE с ROBOXB0T.DE с IQQH.DEXB0T.DE с 2B76.DEXB0T.DE с AIQXB0T.DE с ROBTXB0T.DE с HDX1.DEXB0T.DE с IBOT
Часто сравнивают с TER:
TER с AEHRTER с SNPSTER с AMATTER с VGTTER с BWXTTER с PLABTER с CDNS

Доходность на риск

XB0T.DE vs. TER — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XB0T.DE
Ранг доходности на риск XB0T.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XB0T.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XB0T.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XB0T.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XB0T.DE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XB0T.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
TER
Ранг доходности на риск TER: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TER: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TER: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TER: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TER: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TER: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XB0T.DE c TER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Accumulating (XB0T.DE) и Teradyne, Inc. (TER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XB0T.DETERDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
5.15

-4.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
4.38

-2.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.62

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

12.82

-11.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.90

48.07

-43.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XB0T.DE vs. TER - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XB0T.DE на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа TER равного 5.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XB0T.DE и TER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XB0T.DETERРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

5.15

-4.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.47

-0.45

Просадки

Сравнение просадок XB0T.DE и TER

Максимальная просадка XB0T.DE за все время составила -45.53%, что меньше максимальной просадки TER в -78.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XB0T.DE и TER.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XB0T.DETERРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.53%

-78.42%

+32.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.02%

-26.41%

+10.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.80%

-59.33%

+26.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-59.33%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-12.86%

+10.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.95%

-20.08%

-0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.18%

7.03%

-1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности XB0T.DE и TER

Текущая волатильность для Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Accumulating (XB0T.DE) составляет 7.63%, в то время как у Teradyne, Inc. (TER) волатильность равна 22.09%. Это указывает на то, что XB0T.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XB0T.DETERРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.63%

22.09%

-14.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.40%

50.37%

-32.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.27%

65.83%

-42.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.05%

49.15%

-23.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.05%

44.89%

-18.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XB0T.DE и TER

XB0T.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TER за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TER
Teradyne, Inc.		0.14%0.25%0.38%0.41%0.50%0.24%0.33%0.53%1.15%0.67%0.94%1.16%
XB0T.DE
Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XB0T.DE and TER have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XB0T.DE и TER

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор