PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XB0T.DE с ROBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XB0T.DE с ROBO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XB0T.DE (Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Accumulating) and ROBO (ROBO Global Robotics & Automation Index ETF) are both Robotics funds - XB0T.DE tracks the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic v2 Index while ROBO tracks the ROBO Global Robotics and Automation TR Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XB0T.DE returned 9.35%/yr vs 11.11%/yr for ROBO. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XB0T.DE charges 0.50%/yr vs 0.95%/yr for ROBO.

Доходность

Сравнение доходности XB0T.DE и ROBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Accumulating (XB0T.DE) и ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XB0T.DE торгуется в EUR, в то время как ROBO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ROBO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XB0T.DE показывает доходность 9.32%, что значительно ниже, чем у ROBO с доходностью 22.66%.

XB0T.DE

1 день
-1.11%
1 месяц
1.84%
С начала года
9.32%
6 месяцев
8.85%
1 год
24.88%
3 года*
9.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

ROBO

1 день
-5.12%
1 месяц
0.48%
С начала года
22.66%
6 месяцев
19.22%
1 год
46.85%
3 года*
11.11%
5 лет*
6.74%
10 лет*
12.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XB0T.DE и ROBO

2026 (YTD)20252024202320222021
XB0T.DE
Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Accumulating		9.32%1.92%19.22%35.76%-39.42%-6.37%
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF		22.66%9.03%5.23%20.03%-29.82%-1.09%

Correlation

The correlation between XB0T.DE and ROBO is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2021 г.

0.66

The correlation between XB0T.DE and ROBO has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Accumulating

ROBO Global Robotics & Automation Index ETF

Часто сравнивают с XB0T.DE:
XB0T.DE с IQQH.DEXB0T.DE с 2B76.DEXB0T.DE с AIQXB0T.DE с ROBTXB0T.DE с HDX1.DEXB0T.DE с IBOTXB0T.DE с QDVE.DE
Часто сравнивают с ROBO:
ROBO с BOTZROBO с IRBOROBO с ROBTROBO с ARKQROBO с THNQROBO с AIQROBO с IBOT

Доходность на риск

XB0T.DE vs. ROBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XB0T.DE
Ранг доходности на риск XB0T.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XB0T.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XB0T.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XB0T.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XB0T.DE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XB0T.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
ROBO
Ранг доходности на риск ROBO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XB0T.DE c ROBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Accumulating (XB0T.DE) и ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XB0T.DEROBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
2.08

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
2.73

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.35

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

3.17

-1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.90

12.27

-7.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XB0T.DE vs. ROBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XB0T.DE на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа ROBO равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XB0T.DE и ROBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XB0T.DEROBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

2.08

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.54

-0.52

Просадки

Сравнение просадок XB0T.DE и ROBO

Максимальная просадка XB0T.DE за все время составила -45.53%, что больше максимальной просадки ROBO в -35.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XB0T.DE и ROBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XB0T.DEROBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.53%

-35.99%

-9.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.02%

-14.84%

-1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.80%

-31.20%

-1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.99%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-6.82%

+4.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.95%

-10.44%

-10.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.18%

3.83%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности XB0T.DE и ROBO

Текущая волатильность для Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Accumulating (XB0T.DE) составляет 7.63%, в то время как у ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) волатильность равна 8.73%. Это указывает на то, что XB0T.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XB0T.DEROBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.63%

8.73%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.40%

17.69%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.27%

22.64%

+0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.05%

22.24%

+3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.05%

22.67%

+3.38%

Сравнение комиссий XB0T.DE и ROBO

XB0T.DE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ROBO в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XB0T.DE и ROBO

XB0T.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ROBO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF		0.35%0.42%0.55%0.05%0.00%0.18%0.20%0.37%0.37%0.02%0.19%0.28%
XB0T.DE
Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XB0T.DE and ROBO have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XB0T.DE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XB0T.DE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for ROBO.

XB0T.DE tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic v2 Index, while ROBO tracks ROBO Global Robotics and Automation TR Index. They also come from different issuers: Global X and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.50% for XB0T.DE and 0.95% for ROBO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XB0T.DE и ROBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор