PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XB0T.DE с ROBO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XB0T.DE с ROBO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Accumulating (XB0T.DE) и ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO).

XB0T.DE и ROBO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XB0T.DE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic. Фонд был запущен 16 нояб. 2021 г.. ROBO - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность ROBO Global Robotics and Automation TR Index. Фонд был запущен 22 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XB0T.DE и ROBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Accumulating (XB0T.DE) и ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XB0T.DE и ROBO

2026 (YTD)20252024202320222021
XB0T.DE
Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Accumulating		-5.13%1.92%19.22%35.76%-39.42%-6.37%
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF		2.76%9.03%5.23%20.03%-29.82%-1.09%
Разные валюты инструментов

XB0T.DE торгуется в EUR, в то время как ROBO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ROBO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XB0T.DE показывает доходность -5.13%, что значительно ниже, чем у ROBO с доходностью 2.76%.

XB0T.DE

1 день
5.14%
1 месяц
-8.21%
С начала года
-5.13%
6 месяцев
-1.46%
1 год
13.21%
3 года*
8.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

ROBO

1 день
2.39%
1 месяц
-9.14%
С начала года
2.76%
6 месяцев
7.70%
1 год
27.69%
3 года*
6.67%
5 лет*
2.19%
10 лет*
11.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Accumulating

ROBO Global Robotics & Automation Index ETF

Часто сравнивают с XB0T.DE:
XB0T.DE с IQQH.DEXB0T.DE с AIQXB0T.DE с 2B76.DEXB0T.DE с ROBTXB0T.DE с HDX1.DEXB0T.DE с IBOTXB0T.DE с QDVE.DE
Часто сравнивают с ROBO:
ROBO с BOTZROBO с IRBOROBO с ROBTROBO с ARKQROBO с THNQROBO с AIQROBO с IBOT

Сравнение комиссий XB0T.DE и ROBO

XB0T.DE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ROBO в 0.95%.

ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
XB0T.DE
Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Accumulating

Доходность на риск

XB0T.DE vs. ROBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XB0T.DE
Ранг доходности на риск XB0T.DE: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XB0T.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XB0T.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XB0T.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XB0T.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XB0T.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
ROBO
Ранг доходности на риск ROBO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XB0T.DE c ROBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Accumulating (XB0T.DE) и ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XB0T.DEROBODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

1.02

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

1.50

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.21

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

1.68

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.59

5.84

-3.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XB0T.DE vs. ROBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XB0T.DE на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа ROBO равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XB0T.DE и ROBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XB0T.DEROBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

1.02

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.10

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.47

-0.58

Корреляция

Корреляция между XB0T.DE и ROBO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XB0T.DE и ROBO

XB0T.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ROBO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XB0T.DE
Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF		0.42%0.42%0.55%0.05%0.00%0.18%0.20%0.37%0.37%0.02%0.19%0.28%

Просадки

Сравнение просадок XB0T.DE и ROBO

Максимальная просадка XB0T.DE за все время составила -45.53%, что больше максимальной просадки ROBO в -35.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XB0T.DE и ROBO.

Загрузка...

Показатели просадок

XB0T.DEROBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.53%

-43.65%

-1.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.02%

-17.35%

+1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.65%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.70%

-11.86%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.60%

-13.07%

-8.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.91%

4.59%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности XB0T.DE и ROBO

Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Accumulating (XB0T.DE) и ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) имеют волатильность 8.49% и 8.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XB0T.DEROBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.49%

8.78%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.32%

16.92%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.16%

27.18%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.99%

21.84%

+4.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.99%

22.47%

+3.52%