PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XB0T.DE с ROBT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XB0T.DE с ROBT

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

XB0T.DE (Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Accumulating) and ROBT (First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF) are both exchange-traded funds - XB0T.DE is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic v2 Index, while ROBT is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XB0T.DE returned 4.84%/yr vs 4.41%/yr for ROBT. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XB0T.DE charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for ROBT.

Доходность

Сравнение доходности XB0T.DE и ROBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Accumulating (XB0T.DE) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XB0T.DE торгуется в EUR, в то время как ROBT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ROBT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XB0T.DE показывает доходность -4.51%, что значительно ниже, чем у ROBT с доходностью 6.57%.

XB0T.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-9.37%
6 месяцев
-8.38%
С начала года
-4.51%
1 год
5.51%
3 года*
4.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-2.41%

ROBT

1 день
-0.03%
1 месяц
-3.03%
6 месяцев
-0.15%
С начала года
6.57%
1 год
10.61%
3 года*
4.41%
5 лет*
1.11%
10 лет*
—
Всё время*
8.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XB0T.DE и ROBT

2026 (YTD)20252024202320222021
XB0T.DE
Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Accumulating		-4.51%1.92%19.22%35.76%-39.42%-6.48%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		6.57%1.49%6.16%23.94%-30.91%-4.28%

Correlation

The correlation between XB0T.DE and ROBT is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2021 г.

0.64

The correlation between XB0T.DE and ROBT has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Accumulating

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF

Часто сравнивают с XB0T.DE:
XB0T.DE с ROBOXB0T.DE с IQQH.DEXB0T.DE с 2B76.DEXB0T.DE с AIQXB0T.DE с HDX1.DEXB0T.DE с IBOTXB0T.DE с QDVE.DE
Часто сравнивают с ROBT:
ROBT с BOTZROBT с ROBOROBT с IRBOROBT с ARKQROBT с THNQROBT с IBOTROBT с XT

Доходность на риск

XB0T.DE vs. ROBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XB0T.DE
Ранг доходности на риск XB0T.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XB0T.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XB0T.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XB0T.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XB0T.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XB0T.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
ROBT
Ранг доходности на риск ROBT: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBT: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBT: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBT: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBT: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBT: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XB0T.DE c ROBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Accumulating (XB0T.DE) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XB0T.DEROBTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
0.45

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
0.75

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.09

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.35

0.52

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.92

1.32

-0.40

XB0T.DE vs. ROBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XB0T.DE на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа ROBT равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XB0T.DE и ROBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XB0T.DE и ROBT

Максимальная просадка XB0T.DE за все время составила -45.59%, что больше максимальной просадки ROBT в -37.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XB0T.DE и ROBT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XB0T.DEROBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.59%

-37.52%

-8.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.02%

-20.45%

+4.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.80%

-31.09%

-1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.78%

-9.21%

-5.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.70%

-13.12%

-7.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.02%

8.08%

-2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности XB0T.DE и ROBT

Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Accumulating (XB0T.DE) имеет более высокую волатильность в 9.71% по сравнению с First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что XB0T.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XB0T.DEROBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.71%

5.96%

+3.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.78%

18.07%

+1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.51%

23.96%

+1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.29%

24.30%

+1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.29%

25.01%

+1.28%

Сравнение комиссий XB0T.DE и ROBT

XB0T.DE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ROBT в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XB0T.DE и ROBT

XB0T.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ROBT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		0.02%0.00%0.68%0.23%0.35%0.06%0.17%0.42%0.44%
XB0T.DE
Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XB0T.DE and ROBT have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XB0T.DE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XB0T.DE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for ROBT.

XB0T.DE is categorized as Robotics, while ROBT is Technology Equities. XB0T.DE tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic v2 Index, while ROBT tracks Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index. They also come from different issuers: Global X and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for XB0T.DE and 0.65% for ROBT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XB0T.DE и ROBT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор