PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XB0T.DE с ROBT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XB0T.DE с ROBT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XB0T.DE (Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Accumulating) and ROBT (First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF) are both exchange-traded funds - XB0T.DE is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic v2 Index, while ROBT is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XB0T.DE returned 9.35%/yr vs 4.70%/yr for ROBT. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XB0T.DE charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for ROBT.

Доходность

Сравнение доходности XB0T.DE и ROBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Accumulating (XB0T.DE) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XB0T.DE торгуется в EUR, в то время как ROBT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ROBT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XB0T.DE показывает доходность 9.32%, а ROBT немного ниже – 9.22%.

XB0T.DE

1 день
-1.11%
1 месяц
1.84%
С начала года
9.32%
6 месяцев
8.85%
1 год
24.88%
3 года*
9.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

ROBT

1 день
-5.64%
1 месяц
5.47%
С начала года
9.22%
6 месяцев
4.44%
1 год
21.54%
3 года*
4.70%
5 лет*
2.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XB0T.DE и ROBT

2026 (YTD)20252024202320222021
XB0T.DE
Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Accumulating		9.32%1.92%19.22%35.76%-39.42%-6.37%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		9.22%1.49%6.16%23.94%-30.91%-3.43%

Correlation

The correlation between XB0T.DE and ROBT is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2021 г.

0.64

The correlation between XB0T.DE and ROBT has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Accumulating

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF

Часто сравнивают с XB0T.DE:
XB0T.DE с ROBOXB0T.DE с IQQH.DEXB0T.DE с 2B76.DEXB0T.DE с AIQXB0T.DE с HDX1.DEXB0T.DE с IBOTXB0T.DE с QDVE.DE
Часто сравнивают с ROBT:
ROBT с BOTZROBT с ROBOROBT с IRBOROBT с ARKQROBT с THNQROBT с IBOTROBT с XT

Доходность на риск

XB0T.DE vs. ROBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XB0T.DE
Ранг доходности на риск XB0T.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XB0T.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XB0T.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XB0T.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XB0T.DE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XB0T.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
ROBT
Ранг доходности на риск ROBT: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBT: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBT: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBT: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBT: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBT: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XB0T.DE c ROBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Accumulating (XB0T.DE) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XB0T.DEROBTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
0.93

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
1.34

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.17

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

1.06

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.90

2.80

+2.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XB0T.DE vs. ROBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XB0T.DE на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROBT равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XB0T.DE и ROBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XB0T.DEROBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.93

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.36

-0.34

Просадки

Сравнение просадок XB0T.DE и ROBT

Максимальная просадка XB0T.DE за все время составила -45.53%, что больше максимальной просадки ROBT в -37.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XB0T.DE и ROBT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XB0T.DEROBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.53%

-37.52%

-8.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.02%

-20.45%

+4.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.80%

-31.09%

-1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-6.95%

+4.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.95%

-13.21%

-7.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.18%

7.72%

-2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности XB0T.DE и ROBT

Текущая волатильность для Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Accumulating (XB0T.DE) составляет 7.63%, в то время как у First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) волатильность равна 8.64%. Это указывает на то, что XB0T.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XB0T.DEROBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.63%

8.64%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.40%

17.54%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.27%

23.33%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.05%

24.13%

+1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.05%

25.04%

+1.01%

Сравнение комиссий XB0T.DE и ROBT

XB0T.DE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ROBT в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XB0T.DE и ROBT

Ни XB0T.DE, ни ROBT не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		0.00%0.00%0.68%0.23%0.35%0.06%0.17%0.42%0.44%
XB0T.DE
Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XB0T.DE and ROBT have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XB0T.DE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XB0T.DE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for ROBT.

XB0T.DE is categorized as Robotics, while ROBT is Technology Equities. XB0T.DE tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic v2 Index, while ROBT tracks Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index. They also come from different issuers: Global X and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for XB0T.DE and 0.65% for ROBT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XB0T.DE и ROBT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор