Сравнение XB0T.DE с IBOT
XB0T.DE (Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Accumulating) and IBOT (VanEck Robotics ETF) are both exchange-traded funds - XB0T.DE is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic v2 Index, while IBOT is a Technology Equities fund tracking the BlueStar® Robotics Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XB0T.DE returned 9.35%/yr vs 18.02%/yr for IBOT. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XB0T.DE charges 0.50%/yr vs 0.47%/yr for IBOT.
Доходность
Сравнение доходности XB0T.DE и IBOT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XB0T.DE торгуется в EUR, в то время как IBOT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBOT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XB0T.DE показывает доходность 9.32%, что значительно ниже, чем у IBOT с доходностью 23.66%.
XB0T.DE
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 1.84%
- С начала года
- 9.32%
- 6 месяцев
- 8.85%
- 1 год
- 24.88%
- 3 года*
- 9.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBOT
- 1 день
- -4.52%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- 23.66%
- 6 месяцев
- 22.14%
- 1 год
- 47.36%
- 3 года*
- 18.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XB0T.DE и IBOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XB0T.DE Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Accumulating | 9.32% | 1.92% | 19.22% | 16.30% |
IBOT VanEck Robotics ETF | 23.66% | 13.31% | 13.42% | 17.64% |
Correlation
The correlation between XB0T.DE and IBOT is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2023 г. | 0.64 |
The correlation between XB0T.DE and IBOT has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XB0T.DE vs. IBOT — Ранг доходности на риск
XB0T.DE
IBOT
Сравнение XB0T.DE c IBOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Accumulating (XB0T.DE) и VanEck Robotics ETF (IBOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XB0T.DE | IBOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.38 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 3.35 | -1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 13.19 | -8.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XB0T.DE | IBOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 2.22 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 1.00 | -0.98 |
Просадки
Сравнение просадок XB0T.DE и IBOT
Максимальная просадка XB0T.DE за все время составила -45.53%, что больше максимальной просадки IBOT в -26.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XB0T.DE и IBOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XB0T.DE | IBOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.53% | -26.60% | -18.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.02% | -14.22% | -1.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.80% | -26.60% | -6.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -4.52% | +2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.95% | -4.89% | -16.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.18% | 3.60% | +1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности XB0T.DE и IBOT
Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Accumulating (XB0T.DE) и VanEck Robotics ETF (IBOT) имеют волатильность 7.63% и 7.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XB0T.DE | IBOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.63% | 7.44% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.40% | 17.01% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.27% | 21.47% | +1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.05% | 22.02% | +4.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.05% | 22.02% | +4.03% |
Сравнение комиссий XB0T.DE и IBOT
XB0T.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IBOT в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XB0T.DE и IBOT
XB0T.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBOT VanEck Robotics ETF | 0.31% | 0.38% | 2.81% | 2.06% |
XB0T.DE Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XB0T.DE and IBOT have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBOT is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBOT is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.50% for XB0T.DE.
XB0T.DE is categorized as Robotics, while IBOT is Technology Equities. XB0T.DE tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic v2 Index, while IBOT tracks BlueStar® Robotics Index. They also come from different issuers: Global X and VanEck. Their fees differ too: 0.50% for XB0T.DE and 0.47% for IBOT.
Подберите оптимальное распределение для XB0T.DE и IBOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор