PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XB0T.DE с IBOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XB0T.DE с IBOT

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

XB0T.DE (Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Accumulating) and IBOT (VanEck Robotics ETF) are both exchange-traded funds - XB0T.DE is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic v2 Index, while IBOT is a Technology Equities fund tracking the BlueStar® Robotics Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XB0T.DE returned 4.84%/yr vs 18.05%/yr for IBOT. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XB0T.DE charges 0.50%/yr vs 0.47%/yr for IBOT.

Доходность

Сравнение доходности XB0T.DE и IBOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Accumulating (XB0T.DE) и VanEck Robotics ETF (IBOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XB0T.DE торгуется в EUR, в то время как IBOT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBOT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XB0T.DE показывает доходность -4.51%, что значительно ниже, чем у IBOT с доходностью 22.86%.

XB0T.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-9.37%
6 месяцев
-8.38%
С начала года
-4.51%
1 год
5.51%
3 года*
4.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-2.41%

IBOT

1 день
-0.51%
1 месяц
-7.75%
6 месяцев
11.93%
С начала года
22.86%
1 год
36.54%
3 года*
18.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
20.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XB0T.DE и IBOT

2026 (YTD)202520242023
XB0T.DE
Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Accumulating		-4.51%1.92%19.22%15.57%
IBOT
VanEck Robotics ETF		22.86%13.31%13.42%18.20%

Correlation

The correlation between XB0T.DE and IBOT is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2023 г.

0.63

The correlation between XB0T.DE and IBOT has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Accumulating

VanEck Robotics ETF

Часто сравнивают с XB0T.DE:
XB0T.DE с ROBOXB0T.DE с IQQH.DEXB0T.DE с 2B76.DEXB0T.DE с AIQXB0T.DE с ROBTXB0T.DE с HDX1.DEXB0T.DE с QDVE.DE
Часто сравнивают с IBOT:
IBOT с ROBOIBOT с BOTZIBOT с IRBOIBOT с ROBTIBOT с BOTTIBOT с SMHIBOT с HUMN

Доходность на риск

XB0T.DE vs. IBOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XB0T.DE
Ранг доходности на риск XB0T.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XB0T.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XB0T.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XB0T.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XB0T.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XB0T.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
IBOT
Ранг доходности на риск IBOT: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBOT: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBOT: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBOT: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBOT: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBOT: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XB0T.DE c IBOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Accumulating (XB0T.DE) и VanEck Robotics ETF (IBOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XB0T.DEIBOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
1.56

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
2.13

-1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.27

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.35

2.58

-2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.92

9.39

-8.47

XB0T.DE vs. IBOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XB0T.DE на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа IBOT равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XB0T.DE и IBOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XB0T.DE и IBOT

Максимальная просадка XB0T.DE за все время составила -45.59%, что больше максимальной просадки IBOT в -26.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XB0T.DE и IBOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XB0T.DEIBOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.59%

-26.60%

-18.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.02%

-14.22%

-1.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.80%

-26.60%

-6.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.78%

-8.89%

-5.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.70%

-4.85%

-15.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.02%

3.90%

+2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности XB0T.DE и IBOT

Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Accumulating (XB0T.DE) и VanEck Robotics ETF (IBOT) имеют волатильность 9.71% и 9.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XB0T.DEIBOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.71%

9.37%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.78%

19.21%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.51%

23.51%

+2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.29%

22.43%

+3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.29%

22.43%

+3.86%

Сравнение комиссий XB0T.DE и IBOT

XB0T.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IBOT в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XB0T.DE и IBOT

XB0T.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%.

ПозицияTTM202520242023
IBOT
VanEck Robotics ETF		0.32%0.38%2.81%2.06%
XB0T.DE
Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XB0T.DE and IBOT have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IBOT is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBOT is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.50% for XB0T.DE.

XB0T.DE is categorized as Robotics, while IBOT is Technology Equities. XB0T.DE tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic v2 Index, while IBOT tracks BlueStar® Robotics Index. They also come from different issuers: Global X and VanEck. Their fees differ too: 0.50% for XB0T.DE and 0.47% for IBOT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XB0T.DE и IBOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор