Сравнение XB0T.DE с SPY
XB0T.DE (Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Accumulating) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - XB0T.DE is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic v2 Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XB0T.DE returned 9.35%/yr vs 19.17%/yr for SPY. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. XB0T.DE charges 0.50%/yr vs 0.09%/yr for SPY.
Доходность
Сравнение доходности XB0T.DE и SPY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XB0T.DE торгуется в EUR, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XB0T.DE показывает доходность 9.32%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 12.60%.
XB0T.DE
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 1.84%
- С начала года
- 9.32%
- 6 месяцев
- 8.85%
- 1 год
- 24.88%
- 3 года*
- 9.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 12.60%
- 6 месяцев
- 11.30%
- 1 год
- 27.23%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 14.97%
- 10 лет*
- 15.20%
Сравнение доходности по годам XB0T.DE и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XB0T.DE Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Accumulating | 9.32% | 1.92% | 19.22% | 35.76% | -39.42% | -6.37% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 10.58% | 3.75% | 33.13% | 22.39% | -13.10% | 1.51% |
Correlation
The correlation between XB0T.DE and SPY is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2021 г. | 0.48 |
The correlation between XB0T.DE and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XB0T.DE vs. SPY — Ранг доходности на риск
XB0T.DE
SPY
Сравнение XB0T.DE c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Accumulating (XB0T.DE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XB0T.DE | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.42 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 3.71 | -2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 14.05 | -9.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XB0T.DE | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 2.24 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.62 | -0.60 |
Просадки
Сравнение просадок XB0T.DE и SPY
Максимальная просадка XB0T.DE за все время составила -45.53%, что меньше максимальной просадки SPY в -49.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XB0T.DE и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XB0T.DE | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.53% | -49.85% | +4.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.02% | -7.38% | -8.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.80% | -23.87% | -8.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -0.19% | -2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.95% | -7.85% | -13.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.18% | 1.94% | +3.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности XB0T.DE и SPY
Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Accumulating (XB0T.DE) имеет более высокую волатильность в 7.63% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.07%. Это указывает на то, что XB0T.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XB0T.DE | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.63% | 2.07% | +5.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.40% | 8.55% | +8.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.27% | 12.22% | +11.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.05% | 16.96% | +9.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.05% | 18.46% | +7.59% |
Сравнение комиссий XB0T.DE и SPY
XB0T.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XB0T.DE и SPY
XB0T.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.00% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
XB0T.DE Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XB0T.DE and SPY have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for XB0T.DE.
XB0T.DE is categorized as Robotics, while SPY is S&P 500. XB0T.DE tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic v2 Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.50% for XB0T.DE and 0.09% for SPY.
Подберите оптимальное распределение для XB0T.DE и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор