PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XB с FSYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XB с FSYD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XB (BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF) and FSYD (Fidelity Sustainable High Yield ETF) are both High Yield Bonds funds. XB is passively managed, while FSYD is actively managed. Over the past 3 years, XB returned 8.35%/yr vs 9.54%/yr for FSYD. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. XB charges 0.30%/yr vs 0.55%/yr for FSYD.

Доходность

Сравнение доходности XB и FSYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XB) и Fidelity Sustainable High Yield ETF (FSYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XB показывает доходность 1.82%, что значительно ниже, чем у FSYD с доходностью 3.35%.

XB

1 день
-0.31%
1 месяц
0.57%
С начала года
1.82%
6 месяцев
2.29%
1 год
7.35%
3 года*
8.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

FSYD

1 день
-0.27%
1 месяц
0.75%
С начала года
3.35%
6 месяцев
3.97%
1 год
10.19%
3 года*
9.54%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XB и FSYD

2026 (YTD)2025202420232022
XB
BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF		1.82%7.81%7.41%12.94%-4.25%
FSYD
Fidelity Sustainable High Yield ETF		3.35%9.09%8.74%12.22%-3.92%

Correlation

The correlation between XB and FSYD is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2022 г.

0.90

The correlation between XB and FSYD has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XB и FSYD

Секторы
XB
FSYD

Промышленность

9.9%

-

Потребительский циклический сектор

9.3%

-

Энергетика

5.2%
34.4%

Коммуникационные услуги

5.2%
0.0%

Технологии

5.0%
5.4%

Здравоохранение

4.3%
94.6%

Сырьевые материалы

4.1%

-

Недвижимость

3.1%

-

Потребительский защитный сектор

3.0%

-

Финансовые услуги

2.3%

-

Коммунальные услуги

1.1%

-

Промышленность

XB
9.9%
FSYD

-

Потребительский циклический сектор

XB
9.3%
FSYD

-

Энергетика

XB
5.2%
FSYD
34.4%

Коммуникационные услуги

XB
5.2%
FSYD
0.0%

Технологии

XB
5.0%
FSYD
5.4%

Здравоохранение

XB
4.3%
FSYD
94.6%

Сырьевые материалы

XB
4.1%
FSYD

-

Недвижимость

XB
3.1%
FSYD

-

Потребительский защитный сектор

XB
3.0%
FSYD

-

Финансовые услуги

XB
2.3%
FSYD

-

Коммунальные услуги

XB
1.1%
FSYD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF

Fidelity Sustainable High Yield ETF

Часто сравнивают с XB:
XB с XCCCXB с BOXXXB с SCYBXB с CLOZXB с BBHYXB с HYBLXB с HYGH
Часто сравнивают с FSYD:
FSYD с FDHYFSYD с FLDRFSYD с SHYFSYD с HYBLFSYD с SRLNFSYD с FFRHXFSYD с BSJP

Доходность на риск

XB vs. FSYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XB
Ранг доходности на риск XB: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XB: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XB: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XB: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XB: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XB: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FSYD
Ранг доходности на риск FSYD: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSYD: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSYD: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSYD: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSYD: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSYD: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XB c FSYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XB) и Fidelity Sustainable High Yield ETF (FSYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBFSYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.49

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
3.79

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.50

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

3.83

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.02

15.34

-0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XB vs. FSYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XB на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSYD равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XB и FSYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XBFSYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.49

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.77

+0.07

Просадки

Сравнение просадок XB и FSYD

Максимальная просадка XB за все время составила -9.25%, что меньше максимальной просадки FSYD в -12.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XB и FSYD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XBFSYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.25%

-12.11%

+2.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.16%

-2.67%

+0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.36%

-5.49%

+0.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-0.27%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-2.40%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.49%

0.67%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности XB и FSYD

BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XB) имеет более высокую волатильность в 1.36% по сравнению с Fidelity Sustainable High Yield ETF (FSYD) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что XB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XBFSYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

1.12%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.97%

3.13%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.74%

4.12%

-0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.44%

7.85%

-0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.44%

7.85%

-0.41%

Сравнение комиссий XB и FSYD

XB берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FSYD в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XB и FSYD

Дивидендная доходность XB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что больше доходности FSYD в 6.32%

ПозицияTTM2025202420232022
FSYD
Fidelity Sustainable High Yield ETF		6.32%6.49%6.47%6.70%5.29%
XB
BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF		7.08%6.96%7.74%7.87%5.01%

Часто задаваемые вопросы

XB and FSYD have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XB has higher volatility (1.36%) compared to FSYD (1.12%). In terms of maximum drawdown, XB dropped -9.25% vs FSYD's -12.11%.

On 3-year performance, FSYD leads with 9.54% vs 8.35% for XB. On fees, XB is cheaper at 0.30% per year. On volatility, FSYD has been the lower-risk option at 1.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FSYD has performed better with a 9.54% return vs 8.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XB is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.55% for FSYD.

XB has the higher dividend yield at 7.08%, compared with 6.32% for FSYD.

They also come from different issuers: BondBloxx and Fidelity. Their fees differ too: 0.30% for XB and 0.55% for FSYD.

FSYD currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XB и FSYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор