Сравнение XAW.TO с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF (XAW.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
XAW.TO и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XAW.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 10 февр. 2015 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XAW.TO и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XAW.TO и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAW.TO iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF | 0.27% | 15.87% | 26.31% | 18.45% | -11.84% | 18.38% | 12.37% | 19.82% | -2.28% | 16.10% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -2.12% | 12.42% | 35.71% | 23.54% | -12.34% | 27.63% | 16.32% | 24.91% | 3.60% | 14.02% |
Разные валюты инструментов
XAW.TO торгуется в CAD, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XAW.TO показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -2.43%. За последние 10 лет акции XAW.TO уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.98% против 14.86% соответственно.
XAW.TO
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 17.05%
- 3 года*
- 17.74%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 11.98%
VOO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- -2.43%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 14.69%
- 3 года*
- 19.76%
- 5 лет*
- 14.24%
- 10 лет*
- 14.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XAW.TO и VOO
XAW.TO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XAW.TO vs. VOO — Ранг доходности на риск
XAW.TO
VOO
Сравнение XAW.TO c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF (XAW.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XAW.TO | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.82 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.22 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.19 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.26 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.05 | 4.63 | +1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XAW.TO | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.82 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.96 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.92 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 1.09 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между XAW.TO и VOO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAW.TO и VOO
Дивидендная доходность XAW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAW.TO iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF | 1.32% | 1.33% | 1.61% | 1.71% | 1.79% | 1.77% | 1.49% | 2.02% | 2.29% | 1.92% | 1.80% | 1.83% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок XAW.TO и VOO
Максимальная просадка XAW.TO за все время составила -27.32%, примерно равная максимальной просадке VOO в -27.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAW.TO и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| XAW.TO | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.32% | -33.99% | +6.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.16% | -8.90% | +0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.02% | -24.52% | +3.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.32% | -33.99% | +6.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.72% | -5.44% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -3.72% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 2.57% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности XAW.TO и VOO
iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF (XAW.TO) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что XAW.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XAW.TO | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 5.24% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.74% | 9.56% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.21% | 17.94% | -0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.46% | 14.91% | -1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.07% | 16.28% | -1.21% |