PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XAW.TO с XGRO.TO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


XAW.TOXGRO.TO
Дох-ть с нач. г.22.28%17.29%
Дох-ть за 1 год29.60%24.76%
Дох-ть за 3 года9.09%6.13%
Дох-ть за 5 лет11.81%9.36%
Коэф-т Шарпа3.093.14
Коэф-т Сортино4.254.50
Коэф-т Омега1.581.59
Коэф-т Кальмара4.214.39
Коэф-т Мартина21.1225.01
Индекс Язвы1.41%0.99%
Дневная вол-ть9.65%7.86%
Макс. просадка-27.32%-47.93%
Текущая просадка-1.20%-1.19%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между XAW.TO и XGRO.TO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности XAW.TO и XGRO.TO

С начала года, XAW.TO показывает доходность 22.28%, что значительно выше, чем у XGRO.TO с доходностью 17.29%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.06%
7.91%
XAW.TO
XGRO.TO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XAW.TO и XGRO.TO

XAW.TO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии XGRO.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


XAW.TO
iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF
График комиссии XAW.TO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.22%
График комиссии XGRO.TO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XAW.TO c XGRO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF (XAW.TO) и iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XAW.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XAW.TO, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XAW.TO, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.45
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XAW.TO, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XAW.TO, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XAW.TO, с текущим значением в 16.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0016.70
XGRO.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XGRO.TO, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XGRO.TO, с текущим значением в 3.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XGRO.TO, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XGRO.TO, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.66
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XGRO.TO, с текущим значением в 15.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0015.71

Сравнение коэффициента Шарпа XAW.TO и XGRO.TO

Показатель коэффициента Шарпа XAW.TO на текущий момент составляет 3.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XGRO.TO равному 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAW.TO и XGRO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.47
2.23
XAW.TO
XGRO.TO

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAW.TO и XGRO.TO

Дивидендная доходность XAW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности XGRO.TO в 2.09%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
XAW.TO
iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF
1.49%1.71%1.79%1.77%1.49%2.02%2.29%1.92%1.80%1.83%0.00%0.00%
XGRO.TO
iShares Core Growth ETF Portfolio
2.09%2.27%1.89%1.69%1.98%2.25%7.56%2.08%2.70%2.19%5.71%1.66%

Просадки

Сравнение просадок XAW.TO и XGRO.TO

Максимальная просадка XAW.TO за все время составила -27.32%, что меньше максимальной просадки XGRO.TO в -47.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAW.TO и XGRO.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.38%
-1.59%
XAW.TO
XGRO.TO

Волатильность

Сравнение волатильности XAW.TO и XGRO.TO

iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF (XAW.TO) имеет более высокую волатильность в 2.75% по сравнению с iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что XAW.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XGRO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.75%
2.29%
XAW.TO
XGRO.TO