Сравнение XAW.TO с XUU.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF (XAW.TO) и iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU.TO).
XAW.TO и XUU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XAW.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 10 февр. 2015 г.. XUU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Market TR CAD. Фонд был запущен 10 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XAW.TO или XUU.TO.
Основные характеристики
| XAW.TO | XUU.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.10% | 32.90% |
| Дох-ть за 1 год | 29.17% | 37.44% |
| Дох-ть за 3 года | 9.64% | 12.91% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.16% | 16.19% |
| Коэф-т Шарпа | 3.17 | 3.49 |
| Коэф-т Сортино | 4.39 | 4.85 |
| Коэф-т Омега | 1.60 | 1.67 |
| Коэф-т Кальмара | 4.38 | 5.03 |
| Коэф-т Мартина | 21.94 | 23.90 |
| Индекс Язвы | 1.41% | 1.66% |
| Дневная вол-ть | 9.78% | 11.37% |
| Макс. просадка | -27.32% | -28.22% |
| Текущая просадка | -0.43% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между XAW.TO и XUU.TO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XAW.TO и XUU.TO
С начала года, XAW.TO показывает доходность 25.10%, что значительно ниже, чем у XUU.TO с доходностью 32.90%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XAW.TO и XUU.TO
XAW.TO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии XUU.TO в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XAW.TO c XUU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF (XAW.TO) и iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAW.TO и XUU.TO
Дивидендная доходность XAW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности XUU.TO в 0.96%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAW.TO iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF | 1.46% | 1.71% | 1.79% | 1.77% | 1.49% | 2.02% | 2.29% | 1.92% | 1.80% | 1.83% |
XUU.TO iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF | 0.96% | 1.22% | 1.38% | 1.01% | 1.33% | 1.68% | 1.73% | 1.49% | 1.65% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок XAW.TO и XUU.TO
Максимальная просадка XAW.TO за все время составила -27.32%, примерно равная максимальной просадке XUU.TO в -28.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAW.TO и XUU.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XAW.TO и XUU.TO
Текущая волатильность для iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF (XAW.TO) составляет 3.15%, в то время как у iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU.TO) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что XAW.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.