PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAUUSD=X с UST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение XAUUSD=X с UST

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XAUUSD=X (Gold Spot Price US Dollar) is a currency, while UST (ProShares Ultra 7-10 Year Treasury) is Leveraged Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%). Over the past 10 years, XAUUSD=X returned 12.62%/yr vs -2.25%/yr for UST. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XAUUSD=X и UST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gold Spot Price US Dollar (XAUUSD=X) и ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XAUUSD=X показывает доходность -2.41%, что значительно выше, чем у UST с доходностью -2.66%. За последние 10 лет акции XAUUSD=X превзошли акции UST по среднегодовой доходности: 12.62% против -2.25% соответственно.

XAUUSD=X

1 день
0.17%
1 месяц
-10.04%
С начала года
-2.41%
6 месяцев
-1.88%
1 год
24.57%
3 года*
29.47%
5 лет*
17.58%
10 лет*
12.62%

UST

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.04%
С начала года
-2.66%
6 месяцев
-2.37%
1 год
2.47%
3 года*
0.27%
5 лет*
-6.96%
10 лет*
-2.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XAUUSD=X и UST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XAUUSD=X
Gold Spot Price US Dollar		-2.41%64.75%27.24%13.14%-0.25%-3.50%24.55%18.77%-1.71%13.14%
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury		-2.66%10.26%-6.19%0.16%-30.19%-7.81%18.83%13.34%-1.09%3.21%

Correlation

The correlation between XAUUSD=X and UST is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2010 г.

0.27

The correlation between XAUUSD=X and UST shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.35 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gold Spot Price US Dollar

ProShares Ultra 7-10 Year Treasury

Часто сравнивают с XAUUSD=X:
XAUUSD=X с GLDXAUUSD=X с GC=FXAUUSD=X с GDXXAUUSD=X с SPYXAUUSD=X с GDXUXAUUSD=X с EGLN.LXAUUSD=X с AEM.TO
Часто сравнивают с UST:
UST с TLTUST с ANXG.LUST с tmfUST с USDUST с SCHDUST с edvUST с VOO

Доходность на риск

XAUUSD=X vs. UST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAUUSD=X
Ранг доходности на риск XAUUSD=X: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAUUSD=X: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAUUSD=X: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAUUSD=X: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAUUSD=X: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAUUSD=X: 7575
Ранг коэф-та Мартина
UST
Ранг доходности на риск UST: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UST: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UST: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UST: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UST: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UST: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAUUSD=X c UST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Spot Price US Dollar (XAUUSD=X) и ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XAUUSD=XUSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
0.27

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
0.45

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.05

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.78

0.28

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.28

0.77

+1.51

XAUUSD=X vs. UST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAUUSD=X на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа UST равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAUUSD=X и UST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XAUUSD=X и UST

Максимальная просадка XAUUSD=X за все время составила -44.69%, что меньше максимальной просадки UST в -47.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAUUSD=X и UST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XAUUSD=XUSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.69%

-47.99%

+3.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.85%

-8.75%

-16.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.85%

-16.74%

-8.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.85%

-43.97%

+19.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.85%

-47.99%

+23.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.15%

-38.19%

+16.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.44%

-15.16%

-1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.40%

3.22%

+6.18%

Волатильность

Сравнение волатильности XAUUSD=X и UST

Gold Spot Price US Dollar (XAUUSD=X) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что XAUUSD=X испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XAUUSD=XUSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

3.25%

+4.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.37%

6.75%

+15.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.45%

9.35%

+14.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.75%

15.47%

+1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.20%

13.18%

+2.02%

Часто задаваемые вопросы

XAUUSD=X and UST have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XAUUSD=X has higher volatility (7.65%) compared to UST (3.25%). In terms of maximum drawdown, XAUUSD=X dropped -44.69% vs UST's -47.99%.

XAUUSD=X currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XAUUSD=X и UST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор