PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAUG с PBAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XAUG с PBAP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August (XAUG) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP).

XAUG и PBAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XAUG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 17 авг. 2023 г.. PBAP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности XAUG и PBAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August (XAUG) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XAUG и PBAP

2026 (YTD)20252024
XAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August		-0.45%9.48%5.90%
PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April		1.98%6.34%8.88%

Доходность по периодам

С начала года, XAUG показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у PBAP с доходностью 1.98%.

XAUG

1 день
0.40%
1 месяц
-1.05%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
1.34%
1 год
9.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBAP

1 день
0.50%
1 месяц
1.03%
С начала года
1.98%
6 месяцев
3.91%
1 год
10.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April

Часто сравнивают с XAUG:
XAUG с SPYXAUG с BTC-USDXAUG с PBJAXAUG с DOGGXAUG с APRQXAUG с APRDXAUG с CAOS
Часто сравнивают с PBAP:
PBAP с BUFPPBAP с AAPRPBAP с APRWPBAP с JULQPBAP с JULJPBAP с AMDYPBAP с AMZY

Сравнение комиссий XAUG и PBAP

XAUG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PBAP в 0.50%.

XAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August
PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April

Доходность на риск

XAUG vs. PBAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAUG
Ранг доходности на риск XAUG: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAUG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAUG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAUG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAUG: 7171
Ранг коэф-та Мартина
PBAP
Ранг доходности на риск PBAP: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBAP: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBAP: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBAP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBAP: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBAP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAUG c PBAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August (XAUG) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAUGPBAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.49

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

2.24

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.49

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.89

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.17

13.64

-5.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAUG vs. PBAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAUG на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа PBAP равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAUG и PBAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAUGPBAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.49

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

1.19

+0.16

Корреляция

Корреляция между XAUG и PBAP составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAUG и PBAP

Ни XAUG, ни PBAP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XAUG и PBAP

Максимальная просадка XAUG за все время составила -8.70%, что меньше максимальной просадки PBAP в -9.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAUG и PBAP.

Загрузка...

Показатели просадок

XAUGPBAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.70%

-9.70%

+1.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-5.83%

-1.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.38%

0.00%

-1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.50%

-0.86%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

0.81%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности XAUG и PBAP

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August (XAUG) имеет более высокую волатильность в 2.67% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что XAUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XAUGPBAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

0.94%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.89%

2.38%

+1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.24%

7.25%

+1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.67%

7.33%

-0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.67%

7.33%

-0.66%