PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAUG с FFEB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XAUG с FFEB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August (XAUG) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB).

XAUG и FFEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XAUG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 17 авг. 2023 г.. FFEB - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 21 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности XAUG и FFEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August (XAUG) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XAUG и FFEB

2026 (YTD)202520242023
XAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August		-0.45%9.48%9.02%5.22%
FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February		-0.64%13.76%16.64%7.73%

Доходность по периодам

С начала года, XAUG показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у FFEB с доходностью -0.64%.

XAUG

1 день
0.40%
1 месяц
-1.05%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
1.34%
1 год
9.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FFEB

1 день
0.73%
1 месяц
-2.56%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
1.94%
1 год
14.98%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February

Часто сравнивают с XAUG:
XAUG с SPYXAUG с BTC-USDXAUG с PBJAXAUG с DOGGXAUG с APRQXAUG с APRDXAUG с CAOS
Часто сравнивают с FFEB:
FFEB с VGWE.DEFFEB с BUFRFFEB с FEBTFFEB с SPYFFEB с JHEQXFFEB с JEPIFFEB с JHQAX

Сравнение комиссий XAUG и FFEB

И XAUG, и FFEB имеют комиссию равную 0.85%.

XAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August
FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February

Доходность на риск

XAUG vs. FFEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAUG
Ранг доходности на риск XAUG: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAUG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAUG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAUG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAUG: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FFEB
Ранг доходности на риск FFEB: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFEB: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEB: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEB: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEB: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAUG c FFEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August (XAUG) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAUGFFEBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.21

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.81

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.30

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.77

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.17

9.36

-1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAUG vs. FFEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAUG на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFEB равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAUG и FFEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAUGFFEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.21

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.78

+0.57

Корреляция

Корреляция между XAUG и FFEB составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAUG и FFEB

Ни XAUG, ни FFEB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XAUG и FFEB

Максимальная просадка XAUG за все время составила -8.70%, что меньше максимальной просадки FFEB в -22.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAUG и FFEB.

Загрузка...

Показатели просадок

XAUGFFEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.70%

-22.81%

+14.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-8.65%

+1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.38%

-3.17%

+1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.50%

-2.46%

+1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

1.64%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности XAUG и FFEB

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August (XAUG) составляет 2.67%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что XAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XAUGFFEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

3.79%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.89%

5.69%

-1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.24%

12.41%

-3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.67%

10.88%

-4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.67%

13.90%

-7.23%