Сравнение XAUG с BUFQ
XAUG (FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August) and BUFQ (FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF) are both exchange-traded funds - XAUG is a Options Trading fund actively managed by FT Vest, while BUFQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ 100 Index - USD. XAUG is actively managed, while BUFQ is passively managed. Over the past year, XAUG returned 10.45% vs 21.34% for BUFQ. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. XAUG charges 0.85%/yr vs 1.10%/yr for BUFQ.
Доходность
Сравнение доходности XAUG и BUFQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XAUG показывает доходность 4.08%, что значительно ниже, чем у BUFQ с доходностью 9.49%.
XAUG
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- 4.08%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 10.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFQ
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 9.49%
- 6 месяцев
- 10.07%
- 1 год
- 21.34%
- 3 года*
- 16.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XAUG и BUFQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XAUG FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August | 4.08% | 9.48% | 9.02% | 5.22% |
BUFQ FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF | 9.49% | 14.03% | 16.41% | 7.82% |
Correlation
The correlation between XAUG and BUFQ is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г. | 0.82 |
The correlation between XAUG and BUFQ has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XAUG vs. BUFQ — Ранг доходности на риск
XAUG
BUFQ
Сравнение XAUG c BUFQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August (XAUG) и FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XAUG | BUFQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.52 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 3.98 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.30 | 20.10 | -1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XAUG | BUFQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | 2.59 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.56 | 1.42 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок XAUG и BUFQ
Максимальная просадка XAUG за все время составила -8.70%, что меньше максимальной просадки BUFQ в -15.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAUG и BUFQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XAUG | BUFQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.70% | -15.74% | +7.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.12% | -5.39% | +2.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.08% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.47% | -2.31% | +1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | 1.06% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности XAUG и BUFQ
Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August (XAUG) составляет 0.33%, в то время как у FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) волатильность равна 1.13%. Это указывает на то, что XAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XAUG | BUFQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.33% | 1.13% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.45% | 6.41% | -2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.41% | 8.28% | -3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.50% | 13.34% | -6.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.50% | 13.34% | -6.84% |
Сравнение комиссий XAUG и BUFQ
XAUG берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BUFQ в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAUG и BUFQ
Ни XAUG, ни BUFQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XAUG and BUFQ have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BUFQ has higher volatility (1.13%) compared to XAUG (0.33%). In terms of maximum drawdown, XAUG dropped -8.70% vs BUFQ's -15.74%.
On 1-year performance, BUFQ leads with 21.34% vs 10.45% for XAUG. On fees, XAUG is cheaper at 0.85% per year. On volatility, XAUG has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BUFQ has performed better with a 21.34% return vs 10.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XAUG is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.10% for BUFQ.
XAUG and BUFQ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
XAUG is categorized as Options Trading, while BUFQ is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.85% for XAUG and 1.10% for BUFQ.
BUFQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XAUG и BUFQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор