PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XAUG с APRH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XAUG и APRH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August (XAUG) и Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XAUG и APRH


Доходность по периодам

С начала года, XAUG показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у APRH с доходностью 1.07%.


XAUG

1 день
0.40%
1 месяц
-1.05%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
1.34%
1 год
9.32%
3 года*
5 лет*
10 лет*

APRH

1 день
0.21%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.07%
6 месяцев
1.34%
1 год
5.81%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August

Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April

Сравнение комиссий XAUG и APRH

XAUG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии APRH в 0.79%.


Доходность на риск

XAUG vs. APRH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XAUG
Ранг доходности на риск XAUG: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAUG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAUG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAUG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAUG: 7171
Ранг коэф-та Мартина

APRH
Ранг доходности на риск APRH: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRH: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRH: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRH: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRH: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRH: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAUG c APRH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August (XAUG) и Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XAUGAPRHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.85

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.32

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.32

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

0.99

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.17

6.58

+1.59

XAUG vs. APRH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAUG на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APRH равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAUG и APRH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XAUGAPRHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.85

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

1.52

-0.17

Корреляция

Корреляция между XAUG и APRH составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XAUG и APRH

XAUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность APRH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%.


Просадки

Сравнение просадок XAUG и APRH

Максимальная просадка XAUG за все время составила -8.70%, что больше максимальной просадки APRH в -5.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAUG и APRH.


Загрузка...

Показатели просадок


XAUGAPRHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.70%

-5.87%

-2.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-5.81%

-1.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.38%

-0.01%

-1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.50%

-0.22%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

0.88%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности XAUG и APRH

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August (XAUG) имеет более высокую волатильность в 2.67% по сравнению с Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что XAUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XAUGAPRHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

0.58%

+2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.89%

1.56%

+2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.24%

6.89%

+2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.67%

4.62%

+2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.67%

4.62%

+2.05%