Сравнение XAUG с APRH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August (XAUG) и Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH).
XAUG и APRH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XAUG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 17 авг. 2023 г.. APRH - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности XAUG и APRH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XAUG и APRH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XAUG FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August | -0.45% | 9.48% | 9.02% | 5.22% |
APRH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April | 1.07% | 5.84% | 6.91% | 3.04% |
Доходность по периодам
С начала года, XAUG показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у APRH с доходностью 1.07%.
XAUG
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 9.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APRH
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 5.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XAUG и APRH
XAUG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии APRH в 0.79%.
Доходность на риск
XAUG vs. APRH — Ранг доходности на риск
XAUG
APRH
Сравнение XAUG c APRH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August (XAUG) и Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XAUG | APRH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.85 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.32 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.32 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 0.99 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.17 | 6.58 | +1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XAUG | APRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.85 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 1.52 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между XAUG и APRH составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAUG и APRH
XAUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность APRH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XAUG FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
APRH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April | 5.54% | 5.49% | 6.87% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок XAUG и APRH
Максимальная просадка XAUG за все время составила -8.70%, что больше максимальной просадки APRH в -5.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAUG и APRH.
Загрузка...
Показатели просадок
| XAUG | APRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.70% | -5.87% | -2.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.13% | -5.81% | -1.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.38% | -0.01% | -1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.50% | -0.22% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 0.88% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности XAUG и APRH
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August (XAUG) имеет более высокую волатильность в 2.67% по сравнению с Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что XAUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XAUG | APRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | 0.58% | +2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.89% | 1.56% | +2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.24% | 6.89% | +2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.67% | 4.62% | +2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.67% | 4.62% | +2.05% |