PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XAUG с APRH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XAUG и APRH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August (XAUG) и Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XAUG показывает доходность 4.08%, что значительно ниже, чем у APRH с доходностью 4.35%.


XAUG

1 день
0.09%
1 месяц
1.12%
С начала года
4.08%
6 месяцев
4.82%
1 год
10.45%
3 года*
5 лет*
10 лет*

APRH

1 день
-0.14%
1 месяц
0.75%
С начала года
4.35%
6 месяцев
3.71%
1 год
7.46%
3 года*
7.32%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XAUG и APRH


Correlation

The correlation between XAUG and APRH is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г.

0.59

The correlation between XAUG and APRH has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August

Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April

Доходность на риск

XAUG vs. APRH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XAUG
Ранг доходности на риск XAUG: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAUG: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAUG: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAUG: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAUG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAUG: 8787
Ранг коэф-та Мартина

APRH
Ранг доходности на риск APRH: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRH: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRH: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRH: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRH: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRH: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAUG c APRH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August (XAUG) и Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XAUGAPRHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.84

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

6.18

-2.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.30

21.05

-2.75

XAUG vs. APRH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAUG на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APRH равному 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAUG и APRH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XAUGAPRHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

3.03

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

1.69

-0.13

Просадки

Сравнение просадок XAUG и APRH

Максимальная просадка XAUG за все время составила -8.70%, что больше максимальной просадки APRH в -5.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAUG и APRH.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XAUGAPRHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.70%

-5.87%

-2.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.12%

-1.21%

-1.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.22%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.47%

-0.21%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

0.36%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности XAUG и APRH

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August (XAUG) составляет 0.33%, в то время как у Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH) волатильность равна 0.56%. Это указывает на то, что XAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APRH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XAUGAPRHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.33%

0.56%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.45%

1.99%

+1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.41%

2.48%

+1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.50%

4.55%

+1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.50%

4.55%

+1.95%

Сравнение комиссий XAUG и APRH

XAUG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии APRH в 0.79%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XAUG и APRH

XAUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность APRH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%.


ПозицияTTM202520242023
APRH
Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April
5.36%5.49%6.87%5.90%
XAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August
0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


XAUG and APRH have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APRH has higher volatility (0.56%) compared to XAUG (0.33%). In terms of maximum drawdown, XAUG dropped -8.70% vs APRH's -5.87%.

On 1-year performance, XAUG leads with 10.45% vs 7.46% for APRH. On fees, APRH is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XAUG has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XAUG has performed better with a 10.45% return vs 7.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

APRH is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for XAUG.

APRH has the higher dividend yield at 5.36%, compared with 0.00% for XAUG.

They also come from different issuers: FT Vest and Innovator. Their fees differ too: 0.85% for XAUG and 0.79% for APRH.

APRH currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XAUG и APRH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор