Сравнение XAR с MMKT
XAR (SPDR S&P Aerospace & Defense ETF) and MMKT (Texas Capital Government Money Market ETF) are both exchange-traded funds - XAR is a Aerospace & Defense fund tracking the S&P Aerospace & Defense Select Industry Index, while MMKT is a Money Market fund actively managed by Texas Capital. XAR is passively managed, while MMKT is actively managed. Over the past year, XAR returned 44.15% vs 3.83% for MMKT. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. XAR charges 0.35%/yr vs 0.20%/yr for MMKT.
Доходность
Сравнение доходности XAR и MMKT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XAR показывает доходность 16.29%, что значительно выше, чем у MMKT с доходностью 1.46%.
XAR
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- 9.87%
- С начала года
- 16.29%
- 6 месяцев
- 20.13%
- 1 год
- 44.15%
- 3 года*
- 35.55%
- 5 лет*
- 16.85%
- 10 лет*
- 18.17%
MMKT
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XAR и MMKT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 16.29% | 46.15% | 7.11% |
MMKT Texas Capital Government Money Market ETF | 1.46% | 4.13% | 1.21% |
Correlation
The correlation between XAR and MMKT is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2024 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XAR vs. MMKT — Ранг доходности на риск
XAR
MMKT
Сравнение XAR c MMKT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и Texas Capital Government Money Market ETF (MMKT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XAR | MMKT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -14.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -60.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 15.22 | -13.95 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 154.25 | -151.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 915.48 | -908.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XAR | MMKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 16.61 | -14.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 17.63 | -16.78 |
Просадки
Сравнение просадок XAR и MMKT
Максимальная просадка XAR за все время составила -46.37%, что больше максимальной просадки MMKT в -0.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAR и MMKT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XAR | MMKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.37% | -0.04% | -46.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.22% | -0.02% | -17.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.73% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.17% | 0.00% | -4.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.78% | -0.00% | -6.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.05% | 0.00% | +6.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности XAR и MMKT
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) имеет более высокую волатильность в 9.76% по сравнению с Texas Capital Government Money Market ETF (MMKT) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что XAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMKT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XAR | MMKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.76% | 0.05% | +9.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.50% | 0.13% | +22.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.90% | 0.23% | +26.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.43% | 0.23% | +23.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.63% | 0.23% | +24.40% |
Сравнение комиссий XAR и MMKT
XAR берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии MMKT в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAR и MMKT
Дивидендная доходность XAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности MMKT в 3.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMKT Texas Capital Government Money Market ETF | 3.73% | 3.98% | 1.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 0.31% | 0.40% | 0.66% | 0.54% | 0.50% | 0.83% | 0.63% | 0.75% | 1.19% | 0.76% | 1.09% | 2.31% |
Часто задаваемые вопросы
XAR and MMKT have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XAR has higher volatility (9.76%) compared to MMKT (0.05%). In terms of maximum drawdown, XAR dropped -46.37% vs MMKT's -0.04%.
On 1-year performance, XAR leads with 44.15% vs 3.83% for MMKT. On fees, MMKT is cheaper at 0.20% per year. On volatility, MMKT has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XAR has performed better with a 44.15% return vs 3.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MMKT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for XAR.
MMKT has the higher dividend yield at 3.73%, compared with 0.31% for XAR.
XAR is categorized as Aerospace & Defense, while MMKT is Money Market. They also come from different issuers: State Street and Texas Capital. Their fees differ too: 0.35% for XAR and 0.20% for MMKT.
MMKT currently has the higher Sharpe Ratio (16.61 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XAR и MMKT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор