PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMKT с USDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MMKT с USDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Texas Capital Government Money Market ETF (MMKT) и SGI Enhanced Core ETF (USDX).

MMKT и USDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MMKT - это активно управляемый фонд от Texas Capital. Фонд был запущен 24 сент. 2024 г.. USDX - это активно управляемый фонд от Summit Global Investments. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MMKT и USDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Capital Government Money Market ETF (MMKT) и SGI Enhanced Core ETF (USDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MMKT и USDX

2026 (YTD)20252024
MMKT
Texas Capital Government Money Market ETF		0.84%4.13%1.21%
USDX
SGI Enhanced Core ETF		1.28%6.25%2.10%

Доходность по периодам

С начала года, MMKT показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у USDX с доходностью 1.28%.

MMKT

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.84%
1 год
3.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USDX

1 день
0.14%
1 месяц
0.84%
С начала года
1.28%
6 месяцев
3.10%
1 год
5.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Texas Capital Government Money Market ETF

SGI Enhanced Core ETF

Часто сравнивают с MMKT:
MMKT с SGOVMMKT с BOXXMMKT с SBNDMMKT с BIVMMKT с UYLDMMKT с BNDMMKT с VUSXX
Часто сравнивают с USDX:
USDX с ARCMUSDX с UUPUSDX с USD=XUSDX с EUR=XUSDX с GSSTUSDX с USDUUSDX с EVLN

Сравнение комиссий MMKT и USDX

MMKT берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии USDX в 0.98%.

USDX
SGI Enhanced Core ETF
MMKT
Texas Capital Government Money Market ETF

Доходность на риск

MMKT vs. USDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMKT
Ранг доходности на риск MMKT: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMKT: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMKT: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMKT: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMKT: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMKT: 100100
Ранг коэф-та Мартина
USDX
Ранг доходности на риск USDX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMKT c USDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Capital Government Money Market ETF (MMKT) и SGI Enhanced Core ETF (USDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMKTUSDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

15.70

3.26

+12.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

51.71

5.09

+46.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

12.67

1.83

+10.85

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

92.74

6.24

+86.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

753.30

33.37

+719.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMKT vs. USDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMKT на текущий момент составляет 15.70, что выше коэффициента Шарпа USDX равного 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMKT и USDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMKTUSDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.70

3.26

+12.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

17.39

4.44

+12.95

Корреляция

Корреляция между MMKT и USDX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMKT и USDX

Дивидендная доходность MMKT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности USDX в 5.62%

TTM20252024
MMKT
Texas Capital Government Money Market ETF		3.85%3.98%1.07%
USDX
SGI Enhanced Core ETF		5.62%5.88%4.60%

Просадки

Сравнение просадок MMKT и USDX

Максимальная просадка MMKT за все время составила -0.04%, что меньше максимальной просадки USDX в -0.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMKT и USDX.

Загрузка...

Показатели просадок

MMKTUSDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.04%

-0.94%

+0.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.04%

-0.94%

+0.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-0.06%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

0.18%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности MMKT и USDX

Текущая волатильность для Texas Capital Government Money Market ETF (MMKT) составляет 0.07%, в то время как у SGI Enhanced Core ETF (USDX) волатильность равна 0.48%. Это указывает на то, что MMKT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MMKTUSDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.07%

0.48%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.16%

1.39%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25%

1.78%

-1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.24%

1.57%

-1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.24%

1.57%

-1.33%