PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XAR с DUTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XAR с DUTY

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XAR (SPDR S&P Aerospace & Defense ETF) and DUTY (U.S. Defense ETF) are both Aerospace & Defense funds - XAR tracks the S&P Aerospace & Defense Select Industry Index while DUTY tracks the Solactive U.S. Defense Index. Both are passively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XAR charges 0.35%/yr vs 0.45%/yr for DUTY.

Доходность

Сравнение доходности XAR и DUTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и U.S. Defense ETF (DUTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

XAR

1 день
-0.19%
1 месяц
-9.44%
6 месяцев
-11.62%
С начала года
7.25%
1 год
16.37%
3 года*
28.94%
5 лет*
16.29%
10 лет*
17.09%

DUTY

1 день
-1.36%
1 месяц
-0.80%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XAR и DUTY

2026 (YTD)
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		-0.55%
DUTY
U.S. Defense ETF		2.13%

Correlation

The correlation between XAR and DUTY is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г.

0.65

Сравнение распределения секторов XAR и DUTY

Секторы
XAR
DUTY

Промышленность

98.2%
51.0%

Технологии

1.8%
49.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

XAR
98.2%
DUTY
51.0%

Технологии

XAR
1.8%
DUTY
49.0%

Сырьевые материалы

XAR

-

DUTY

-

Коммуникационные услуги

XAR

-

DUTY

-

Потребительский циклический сектор

XAR

-

DUTY

-

Потребительский защитный сектор

XAR

-

DUTY

-

Энергетика

XAR

-

DUTY

-

Финансовые услуги

XAR

-

DUTY

-

Здравоохранение

XAR

-

DUTY

-

Недвижимость

XAR

-

DUTY

-

Коммунальные услуги

XAR

-

DUTY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

U.S. Defense ETF

Часто сравнивают с XAR:
XAR с ITAXAR с PPAXAR с SHLDXAR с VOOXAR с UFOXAR с FSDAXXAR с DFEN
Часто сравнивают с DUTY:
DUTY с ITADUTY с TSSDDUTY с DRNZDUTY с IDEFDUTY с PPADUTY с UFODUTY с EUAD

Доходность на риск

XAR vs. DUTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAR
Ранг доходности на риск XAR: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAR: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAR: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAR: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAR: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAR: 2525
Ранг коэф-та Мартина
DUTY

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAR c DUTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и U.S. Defense ETF (DUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XARDUTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.58

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.03

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.56

—

—

XAR vs. DUTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XAR и DUTY

Максимальная просадка XAR за все время составила -46.37%, что больше максимальной просадки DUTY в -13.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAR и DUTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XARDUTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.37%

-13.42%

-32.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.22%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.73%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.29%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.62%

-7.39%

-4.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-4.65%

-2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.42%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности XAR и DUTY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XARDUTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.12%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.65%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.34%

27.11%

+1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.78%

27.11%

-3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.77%

27.11%

-2.34%

Сравнение комиссий XAR и DUTY

XAR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DUTY в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAR и DUTY

Дивидендная доходность XAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, тогда как DUTY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DUTY
U.S. Defense ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		0.31%0.40%0.66%0.54%0.50%0.83%0.63%0.75%1.19%0.76%1.09%2.31%

Часто задаваемые вопросы

XAR and DUTY have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XAR is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XAR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for DUTY.

XAR has the higher dividend yield at 0.31%, compared with 0.00% for DUTY.

XAR tracks S&P Aerospace & Defense Select Industry Index, while DUTY tracks Solactive U.S. Defense Index. They also come from different issuers: State Street and Aura. Their fees differ too: 0.35% for XAR and 0.45% for DUTY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XAR и DUTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор