PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAPR с MRCP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XAPR с MRCP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP).

XAPR и MRCP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XAPR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 апр. 2024 г.. MRCP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности XAPR и MRCP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XAPR и MRCP

2026 (YTD)20252024
XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April		1.03%12.57%8.25%
MRCP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March		-0.50%14.13%12.91%

Доходность по периодам

С начала года, XAPR показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у MRCP с доходностью -0.50%.

XAPR

1 день
-0.07%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.03%
6 месяцев
2.74%
1 год
12.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MRCP

1 день
0.54%
1 месяц
-2.52%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
2.08%
1 год
13.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March

Часто сравнивают с XAPR:
XAPR с AAPRXAPR с PBJAXAPR с FSEPXAPR с APRTXAPR с QQQYXAPR с BUFGXAPR с CARY
Часто сравнивают с MRCP:
MRCP с AAPRMRCP с ARLUMRCP с DMARMRCP с PBAPMRCP с IVVMMRCP с HOCTMRCP с BUFG

Сравнение комиссий XAPR и MRCP

XAPR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии MRCP в 0.50%.

XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April
MRCP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March

Доходность на риск

XAPR vs. MRCP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAPR
Ранг доходности на риск XAPR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAPR: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAPR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAPR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAPR: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAPR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
MRCP
Ранг доходности на риск MRCP: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRCP: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRCP: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRCP: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRCP: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRCP: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAPR c MRCP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAPRMRCPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

1.23

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

1.85

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.65

1.33

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

1.67

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.63

9.57

+9.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAPR vs. MRCP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAPR на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MRCP равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAPR и MRCP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAPRMRCPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.23

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.78

1.27

+0.51

Корреляция

Корреляция между XAPR и MRCP составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAPR и MRCP

Ни XAPR, ни MRCP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XAPR и MRCP

Максимальная просадка XAPR за все время составила -6.18%, что меньше максимальной просадки MRCP в -10.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAPR и MRCP.

Загрузка...

Показатели просадок

XAPRMRCPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.18%

-10.73%

+4.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.18%

-8.36%

+2.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-2.52%

+2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.18%

-0.81%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

1.46%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности XAPR и MRCP

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) составляет 0.46%, в то время как у PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP) волатильность равна 3.51%. Это указывает на то, что XAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XAPRMRCPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.46%

3.51%

-3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.19%

4.87%

-3.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.15%

11.30%

-3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.40%

9.48%

-3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.40%

9.48%

-3.08%