PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAPR с JULJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XAPR с JULJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ).

XAPR и JULJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XAPR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 апр. 2024 г.. JULJ - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности XAPR и JULJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XAPR и JULJ

2026 (YTD)20252024
XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April		1.03%12.57%8.25%
JULJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July		0.80%5.91%4.22%

Доходность по периодам

С начала года, XAPR показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у JULJ с доходностью 0.80%.

XAPR

1 день
-0.07%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.03%
6 месяцев
2.74%
1 год
12.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JULJ

1 день
0.07%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.80%
6 месяцев
2.19%
1 год
5.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April

Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July

Часто сравнивают с XAPR:
XAPR с AAPRXAPR с PBJAXAPR с FSEPXAPR с QQQYXAPR с APRTXAPR с BUFGXAPR с CARY
Часто сравнивают с JULJ:
JULJ с PBAPJULJ с PBJAJULJ с AAPRJULJ с MSFOJULJ с AMDYJULJ с IVVBJULJ с ISWN

Сравнение комиссий XAPR и JULJ

XAPR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JULJ в 0.79%.

XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April
JULJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July

Доходность на риск

XAPR vs. JULJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAPR
Ранг доходности на риск XAPR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAPR: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAPR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAPR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAPR: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAPR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
JULJ
Ранг доходности на риск JULJ: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULJ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULJ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULJ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULJ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULJ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAPR c JULJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAPRJULJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

1.27

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

2.11

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.65

1.48

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

1.55

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.63

15.70

+2.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAPR vs. JULJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAPR на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JULJ равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAPR и JULJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAPRJULJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.27

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.78

1.91

-0.13

Корреляция

Корреляция между XAPR и JULJ составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAPR и JULJ

XAPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JULJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%.

TTM202520242023
XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%
JULJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July		5.72%5.76%5.96%3.21%

Просадки

Сравнение просадок XAPR и JULJ

Максимальная просадка XAPR за все время составила -6.18%, что больше максимальной просадки JULJ в -3.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAPR и JULJ.

Загрузка...

Показатели просадок

XAPRJULJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.18%

-3.62%

-2.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.18%

-3.62%

-2.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

0.00%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.18%

-0.11%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

0.36%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности XAPR и JULJ

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) составляет 0.46%, в то время как у Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) волатильность равна 0.68%. Это указывает на то, что XAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JULJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XAPRJULJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.46%

0.68%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.19%

1.27%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.15%

4.40%

+3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.40%

3.16%

+3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.40%

3.16%

+3.24%