PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAPR с FEBT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XAPR с FEBT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT).

XAPR и FEBT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XAPR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 апр. 2024 г.. FEBT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 1 февр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности XAPR и FEBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XAPR и FEBT

2026 (YTD)20252024
XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April		1.03%12.57%8.25%
FEBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF		-1.09%12.72%12.20%

Доходность по периодам

С начала года, XAPR показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у FEBT с доходностью -1.09%.

XAPR

1 день
-0.07%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.03%
6 месяцев
2.74%
1 год
12.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FEBT

1 день
0.61%
1 месяц
-2.70%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
1.59%
1 год
15.08%
3 года*
14.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF

Часто сравнивают с XAPR:
XAPR с AAPRXAPR с PBJAXAPR с FSEPXAPR с APRTXAPR с QQQYXAPR с CARYXAPR с ARLU
Часто сравнивают с FEBT:
FEBT с FFEBFEBT с MAYTFEBT с MAYWFEBT с DMARFEBT с AUGTFEBT с JULWFEBT с SAUG

Сравнение комиссий XAPR и FEBT

XAPR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FEBT в 0.74%.

XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April
FEBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF

Доходность на риск

XAPR vs. FEBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAPR
Ранг доходности на риск XAPR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAPR: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAPR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAPR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAPR: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAPR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FEBT
Ранг доходности на риск FEBT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEBT: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEBT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEBT: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEBT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEBT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAPR c FEBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAPRFEBTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

1.20

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

1.80

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.65

1.29

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

1.73

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.63

8.95

+9.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAPR vs. FEBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAPR на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEBT равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAPR и FEBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAPRFEBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.20

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.78

1.39

+0.38

Корреляция

Корреляция между XAPR и FEBT составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAPR и FEBT

Ни XAPR, ни FEBT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024
XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%
FEBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF		0.00%0.00%0.28%

Просадки

Сравнение просадок XAPR и FEBT

Максимальная просадка XAPR за все время составила -6.18%, что меньше максимальной просадки FEBT в -13.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAPR и FEBT.

Загрузка...

Показатели просадок

XAPRFEBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.18%

-13.19%

+7.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.18%

-8.86%

+2.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-3.54%

+3.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.18%

-1.22%

+1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

1.71%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности XAPR и FEBT

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) составляет 0.46%, в то время как у Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что XAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XAPRFEBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.46%

3.93%

-3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.19%

6.14%

-4.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.15%

12.60%

-4.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.40%

9.88%

-3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.40%

9.88%

-3.48%