Сравнение XAPR с BDRY
XAPR (FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April) and BDRY (Breakwave Dry Bulk Shipping ETF) are both exchange-traded funds - XAPR is a Options Trading fund actively managed by FT Vest, while BDRY is a Commodities fund tracking the Breakwave Dry Freight Futures Index. XAPR is actively managed, while BDRY is passively managed. Over the past year, XAPR returned 7.78% vs 103.63% for BDRY. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. XAPR charges 0.85%/yr vs 3.76%/yr for BDRY.
Доходность
Сравнение доходности XAPR и BDRY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XAPR показывает доходность 2.92%, что значительно ниже, чем у BDRY с доходностью 34.21%.
XAPR
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 7.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BDRY
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -7.14%
- С начала года
- 34.21%
- 6 месяцев
- 34.67%
- 1 год
- 103.63%
- 3 года*
- 24.09%
- 5 лет*
- -16.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XAPR и BDRY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XAPR FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April | 2.92% | 12.57% | 8.57% |
BDRY Breakwave Dry Bulk Shipping ETF | 34.21% | 44.24% | -55.33% |
Correlation
The correlation between XAPR and BDRY is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2024 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XAPR vs. BDRY — Ранг доходности на риск
XAPR
BDRY
Сравнение XAPR c BDRY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) и Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XAPR | BDRY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.79 | 1.36 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.13 | 4.82 | +1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 42.73 | 13.59 | +29.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XAPR и BDRY
Максимальная просадка XAPR за все время составила -6.18%, что меньше максимальной просадки BDRY в -89.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAPR и BDRY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XAPR | BDRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.18% | -89.16% | +82.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.27% | -21.60% | +20.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -69.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -89.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -71.65% | +70.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.18% | -58.43% | +58.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.18% | 7.65% | -7.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности XAPR и BDRY
Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) составляет 1.53%, в то время как у Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) волатильность равна 7.30%. Это указывает на то, что XAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XAPR | BDRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.53% | 7.30% | -5.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.95% | 29.14% | -27.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39% | 42.10% | -39.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.18% | 60.24% | -54.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.18% | 62.40% | -56.22% |
Сравнение комиссий XAPR и BDRY
XAPR берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BDRY в 3.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAPR и BDRY
Ни XAPR, ни BDRY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XAPR and BDRY have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDRY has higher volatility (7.30%) compared to XAPR (1.53%). In terms of maximum drawdown, XAPR dropped -6.18% vs BDRY's -89.16%.
On 1-year performance, BDRY leads with 103.63% vs 7.78% for XAPR. On fees, XAPR is cheaper at 0.85% per year. On volatility, XAPR has been the lower-risk option at 1.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BDRY has performed better with a 103.63% return vs 7.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XAPR is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 3.76% for BDRY.
XAPR and BDRY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
XAPR is categorized as Options Trading, while BDRY is Commodities. They also come from different issuers: FT Vest and ETFMG. Their fees differ too: 0.85% for XAPR and 3.76% for BDRY.
XAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.28 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XAPR и BDRY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор