Сравнение XAIX с SNPG
XAIX (Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF) and SNPG (Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF) are both exchange-traded funds - XAIX is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index, while SNPG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P 500 Growth ESG Index. Both are passively managed. Over the past year, XAIX returned 37.42% vs 20.94% for SNPG. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. XAIX charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for SNPG.
Доходность
Сравнение доходности XAIX и SNPG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XAIX показывает доходность 22.80%, что значительно выше, чем у SNPG с доходностью 8.82%.
XAIX
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- -7.36%
- 6 месяцев
- 21.87%
- С начала года
- 22.80%
- 1 год
- 37.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SNPG
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -2.70%
- 6 месяцев
- 10.20%
- С начала года
- 8.82%
- 1 год
- 20.94%
- 3 года*
- 22.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XAIX и SNPG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XAIX Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF | 22.80% | 29.05% | 15.21% |
SNPG Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF | 8.82% | 18.22% | 11.43% |
Correlation
The correlation between XAIX and SNPG is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2024 г. | 0.87 |
The correlation between XAIX and SNPG has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов XAIX и SNPG
Секторы
XAIX
SNPG
Технологии
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Финансовые услуги
Промышленность
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
Энергетика
Коммунальные услуги
Недвижимость
-
Технологии
XAIX
SNPG
Коммуникационные услуги
XAIX
SNPG
Потребительский циклический сектор
XAIX
SNPG
Финансовые услуги
XAIX
SNPG
Промышленность
XAIX
SNPG
Здравоохранение
XAIX
SNPG
Потребительский защитный сектор
XAIX
SNPG
Сырьевые материалы
XAIX
SNPG
Энергетика
XAIX
SNPG
Коммунальные услуги
XAIX
SNPG
Недвижимость
XAIX
-
SNPG
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XAIX vs. SNPG — Ранг доходности на риск
XAIX
SNPG
Сравнение XAIX c SNPG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) и Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF (SNPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XAIX | SNPG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 1.60 | +1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.89 | 6.31 | +1.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XAIX и SNPG
Максимальная просадка XAIX за все время составила -23.95%, что больше максимальной просадки SNPG в -21.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAIX и SNPG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XAIX | SNPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.95% | -21.69% | -2.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.01% | -13.12% | -0.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.54% | -6.20% | -7.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.76% | -2.54% | -1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.75% | 3.33% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности XAIX и SNPG
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) имеет более высокую волатильность в 10.90% по сравнению с Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF (SNPG) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что XAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XAIX | SNPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.90% | 6.99% | +3.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.73% | 14.39% | +8.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.35% | 16.33% | +9.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.08% | 18.35% | +6.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.08% | 18.35% | +6.73% |
Сравнение комиссий XAIX и SNPG
XAIX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SNPG в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAIX и SNPG
Дивидендная доходность XAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности SNPG в 0.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SNPG Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF | 0.48% | 0.49% | 0.57% | 0.95% | 0.20% |
XAIX Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF | 0.42% | 0.54% | 0.08% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XAIX and SNPG have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XAIX has higher volatility (10.90%) compared to SNPG (6.99%). In terms of maximum drawdown, XAIX dropped -23.95% vs SNPG's -21.69%.
On 1-year performance, XAIX leads with 37.42% vs 20.94% for SNPG. On fees, SNPG is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SNPG has been the lower-risk option at 6.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XAIX has performed better with a 37.42% return vs 20.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SNPG is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for XAIX.
SNPG has the higher dividend yield at 0.48%, compared with 0.42% for XAIX.
XAIX is categorized as Technology Equities, while SNPG is Large Cap Growth Equities. XAIX tracks Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index, while SNPG tracks S&P 500 Growth ESG Index. Their fees differ too: 0.35% for XAIX and 0.15% for SNPG.
XAIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XAIX и SNPG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор