Сравнение XAIX с GINN
XAIX (Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF) and GINN (Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF) are both Technology Equities funds - XAIX tracks the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index while GINN tracks the Solactive Innovative Global Equity Index. Both are passively managed. Over the past year, XAIX returned 52.90% vs 22.47% for GINN. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. XAIX charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for GINN.
Доходность
Сравнение доходности XAIX и GINN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XAIX показывает доходность 30.66%, что значительно выше, чем у GINN с доходностью 6.12%.
XAIX
- 1 день
- -4.93%
- 1 месяц
- 3.71%
- С начала года
- 30.66%
- 6 месяцев
- 30.48%
- 1 год
- 52.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GINN
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 6.12%
- 6 месяцев
- 4.54%
- 1 год
- 22.47%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 5.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XAIX и GINN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XAIX Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF | 30.66% | 29.05% | 15.21% |
GINN Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF | 6.12% | 20.25% | 10.16% |
Correlation
The correlation between XAIX and GINN is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2024 г. | 0.86 |
The correlation between XAIX and GINN has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов XAIX и GINN
Секторы
XAIX
GINN
Технологии
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Финансовые услуги
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Здравоохранение
Сырьевые материалы
Энергетика
Коммунальные услуги
Недвижимость
-
Технологии
XAIX
GINN
Коммуникационные услуги
XAIX
GINN
Потребительский циклический сектор
XAIX
GINN
Финансовые услуги
XAIX
GINN
Промышленность
XAIX
GINN
Потребительский защитный сектор
XAIX
GINN
Здравоохранение
XAIX
GINN
Сырьевые материалы
XAIX
GINN
Энергетика
XAIX
GINN
Коммунальные услуги
XAIX
GINN
Недвижимость
XAIX
-
GINN
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XAIX vs. GINN — Ранг доходности на риск
XAIX
GINN
Сравнение XAIX c GINN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) и Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XAIX | GINN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.24 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | 1.71 | +2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.74 | 6.03 | +6.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XAIX и GINN
Максимальная просадка XAIX за все время составила -23.95%, что меньше максимальной просадки GINN в -41.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAIX и GINN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XAIX | GINN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.95% | -41.25% | +17.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.01% | -13.18% | -0.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.01% | -3.91% | -4.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.59% | -13.28% | +9.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.16% | 3.74% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности XAIX и GINN
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) имеет более высокую волатильность в 14.31% по сравнению с Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) с волатильностью 5.78%. Это указывает на то, что XAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GINN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XAIX | GINN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.31% | 5.78% | +8.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.18% | 12.90% | +8.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.04% | 16.56% | +7.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.71% | 21.43% | +3.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.71% | 21.07% | +3.64% |
Сравнение комиссий XAIX и GINN
XAIX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GINN в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAIX и GINN
Дивидендная доходность XAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности GINN в 1.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GINN Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF | 1.19% | 1.26% | 1.26% | 1.01% | 0.69% | 0.67% | 0.07% |
XAIX Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF | 0.39% | 0.54% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XAIX and GINN have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XAIX has higher volatility (14.31%) compared to GINN (5.78%). In terms of maximum drawdown, XAIX dropped -23.95% vs GINN's -41.25%.
On 1-year performance, XAIX leads with 52.90% vs 22.47% for GINN. On fees, XAIX is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GINN has been the lower-risk option at 5.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XAIX has performed better with a 52.90% return vs 22.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XAIX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for GINN.
GINN has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.39% for XAIX.
XAIX tracks Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index, while GINN tracks Solactive Innovative Global Equity Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.35% for XAIX and 0.50% for GINN.
XAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XAIX и GINN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор