PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAIX с CRTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XAIX с CRTC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XAIX (Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF) and CRTC (Xtrackers US National Critical Technologies ETF) are both Technology Equities funds from Xtrackers - XAIX tracks the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index while CRTC tracks the Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index. Both are passively managed. Over the past year, XAIX returned 65.74% vs 24.34% for CRTC. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XAIX и CRTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) и Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XAIX показывает доходность 37.50%, что значительно выше, чем у CRTC с доходностью 9.32%.

XAIX

1 день
-1.70%
1 месяц
17.77%
С начала года
37.50%
6 месяцев
38.65%
1 год
65.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CRTC

1 день
0.67%
1 месяц
5.40%
С начала года
9.32%
6 месяцев
9.09%
1 год
24.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XAIX и CRTC

2026 (YTD)20252024
XAIX
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF		37.50%29.05%15.47%
CRTC
Xtrackers US National Critical Technologies ETF		9.32%18.69%7.01%

Correlation

The correlation between XAIX and CRTC is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2024 г.

0.90

The correlation between XAIX and CRTC has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XAIX и CRTC

Секторы
XAIX
CRTC

Технологии

71.7%
33.5%

Коммуникационные услуги

14.1%
16.0%

Потребительский циклический сектор

8.9%
6.3%

Финансовые услуги

5.2%
0.2%

Промышленность

0.1%
14.1%

Потребительский защитный сектор

0.0%
0.0%

Здравоохранение

0.0%
14.1%

Сырьевые материалы

0.0%
2.6%

Энергетика

0.0%
7.1%

Коммунальные услуги

0.0%
6.0%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

XAIX
71.7%
CRTC
33.5%

Коммуникационные услуги

XAIX
14.1%
CRTC
16.0%

Потребительский циклический сектор

XAIX
8.9%
CRTC
6.3%

Финансовые услуги

XAIX
5.2%
CRTC
0.2%

Промышленность

XAIX
0.1%
CRTC
14.1%

Потребительский защитный сектор

XAIX
0.0%
CRTC
0.0%

Здравоохранение

XAIX
0.0%
CRTC
14.1%

Сырьевые материалы

XAIX
0.0%
CRTC
2.6%

Энергетика

XAIX
0.0%
CRTC
7.1%

Коммунальные услуги

XAIX
0.0%
CRTC
6.0%

Недвижимость

XAIX

-

CRTC
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF

Xtrackers US National Critical Technologies ETF

Часто сравнивают с XAIX:
XAIX с AIQXAIX с SMHXAIX с BOTZXAIX с SPYXAIX с XDWT.LXAIX с QQQMXAIX с IGPT
Часто сравнивают с CRTC:
CRTC с VGTCRTC с AISCRTC с FTECCRTC с KNCTCRTC с HYRMCRTC с IGVCRTC с TDV

Доходность на риск

XAIX vs. CRTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAIX
Ранг доходности на риск XAIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
CRTC
Ранг доходности на риск CRTC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRTC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRTC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRTC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRTC: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRTC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAIX c CRTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) и Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAIXCRTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.16
1.91

+1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.00
2.61

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.33

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.72

2.70

+2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.41

10.11

+7.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAIX vs. CRTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAIX на текущий момент составляет 3.16, что выше коэффициента Шарпа CRTC равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAIX и CRTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAIXCRTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.16

1.91

+1.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.06

1.38

+0.68

Просадки

Сравнение просадок XAIX и CRTC

Максимальная просадка XAIX за все время составила -23.95%, что больше максимальной просадки CRTC в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAIX и CRTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XAIXCRTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.95%

-19.07%

-4.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.01%

-9.05%

-4.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.19%

-0.61%

-2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.49%

-2.13%

-1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

2.41%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности XAIX и CRTC

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) имеет более высокую волатильность в 9.43% по сравнению с Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что XAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XAIXCRTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.43%

3.23%

+6.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.51%

9.65%

+7.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.93%

12.77%

+8.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.39%

15.72%

+7.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.39%

15.72%

+7.67%

Сравнение комиссий XAIX и CRTC

И XAIX, и CRTC имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAIX и CRTC

Дивидендная доходность XAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности CRTC в 0.99%

ПозицияTTM202520242023
CRTC
Xtrackers US National Critical Technologies ETF		0.99%1.03%1.13%0.16%
XAIX
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF		0.39%0.54%0.08%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XAIX and CRTC have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XAIX has higher volatility (9.43%) compared to CRTC (3.23%). In terms of maximum drawdown, XAIX dropped -23.95% vs CRTC's -19.07%.

On 1-year performance, XAIX leads with 65.74% vs 24.34% for CRTC. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, CRTC has been the lower-risk option at 3.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XAIX has performed better with a 65.74% return vs 24.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XAIX and CRTC have the same expense ratio: 0.35% per year.

CRTC has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.39% for XAIX.

XAIX tracks Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index, while CRTC tracks Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index.

XAIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XAIX и CRTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор