Сравнение XAGUSD=X с PSLV
XAGUSD=X (Silver Spot Price US Dollar) is a currency, while PSLV (Sprott Physical Silver Trust) is Silver fund tracking the No Index (Physical Silver). Over the past 10 years, XAGUSD=X returned 12.26%/yr vs 10.27%/yr for PSLV. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction.
Доходность
Сравнение доходности XAGUSD=X и PSLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XAGUSD=X показывает доходность -12.68%, что значительно выше, чем у PSLV с доходностью -14.46%. За последние 10 лет акции XAGUSD=X превзошли акции PSLV по среднегодовой доходности: 12.26% против 10.27% соответственно.
XAGUSD=X
- 1 день
- 5.45%
- 1 месяц
- 1.18%
- 6 месяцев
- -28.84%
- С начала года
- -12.68%
- 1 год
- 65.66%
- 3 года*
- 38.43%
- 5 лет*
- 20.83%
- 10 лет*
- 12.26%
- Всё время*
- 8.81%
PSLV
- 1 день
- 4.55%
- 1 месяц
- 1.86%
- 6 месяцев
- -27.36%
- С начала года
- -14.46%
- 1 год
- 57.43%
- 3 года*
- 35.90%
- 5 лет*
- 18.80%
- 10 лет*
- 10.27%
- Всё время*
- 4.57%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $162.20M | $141.73M | $191.60M | |
XAGUSD=X Silver Spot Price US Dollar | $31.79M | $36.06M | $57.70M |
Сравнение доходности по годам XAGUSD=X и PSLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAGUSD=X Silver Spot Price US Dollar | -12.68% | 148.50% | 21.59% | -0.79% | 2.85% | -11.48% | 47.14% | 15.71% | -8.76% | 6.61% |
PSLV Sprott Physical Silver Trust | -14.46% | 145.08% | 19.43% | -1.94% | 2.74% | -14.13% | 42.81% | 16.99% | -11.83% | 4.28% |
Correlation
The correlation between XAGUSD=X and PSLV is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.82 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2010 г. | 0.90 |
The correlation between XAGUSD=X and PSLV has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XAGUSD=X vs. PSLV — Ранг доходности на риск
XAGUSD=X
PSLV
Сравнение XAGUSD=X c PSLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silver Spot Price US Dollar (XAGUSD=X) и Sprott Physical Silver Trust (PSLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XAGUSD=X | PSLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 1.14 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.79 | 2.18 | -0.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XAGUSD=X и PSLV
Максимальная просадка XAGUSD=X за все время составила -75.36%, что меньше максимальной просадки PSLV в -79.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAGUSD=X и PSLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XAGUSD=X | PSLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.36% | -79.38% | +4.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.52% | -50.83% | -1.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.52% | -50.83% | -1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.52% | -50.83% | -1.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.52% | -50.83% | -1.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.27% | -44.36% | -1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.09% | -58.01% | +12.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.17% | 26.41% | +4.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности XAGUSD=X и PSLV
Текущая волатильность для Silver Spot Price US Dollar (XAGUSD=X) составляет 10.84%, в то время как у Sprott Physical Silver Trust (PSLV) волатильность равна 11.71%. Это указывает на то, что XAGUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XAGUSD=X | PSLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.84% | 11.71% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.50% | 45.31% | -11.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.12% | 61.37% | -5.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.50% | 36.62% | -1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.44% | 31.56% | -0.12% |
Часто задаваемые вопросы
XAGUSD=X and PSLV have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSLV has higher volatility (11.71%) compared to XAGUSD=X (10.84%). In terms of maximum drawdown, XAGUSD=X dropped -75.36% vs PSLV's -79.38%.
PSLV currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XAGUSD=X и PSLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор