Сравнение XAGUSD=X с SLVO
XAGUSD=X (Silver Spot Price US Dollar) is a currency, while SLVO (UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN) is Silver fund tracking the Credit Suisse NASDAQ Silver FLOWS 106 Index. Over the past year, XAGUSD=X returned 65.66% vs 29.24% for SLVO. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction.
Доходность
Сравнение доходности XAGUSD=X и SLVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XAGUSD=X показывает доходность -12.68%, что значительно ниже, чем у SLVO с доходностью -2.43%.
XAGUSD=X
- 1 день
- 5.45%
- 1 месяц
- 1.18%
- 6 месяцев
- -28.84%
- С начала года
- -12.68%
- 1 год
- 65.66%
- 3 года*
- 38.43%
- 5 лет*
- 20.83%
- 10 лет*
- 12.26%
- Всё время*
- 8.81%
SLVO
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -2.90%
- 6 месяцев
- -7.27%
- С начала года
- -2.43%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 27.24%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $28.00M | $15.87M | $13.53M | |
XAGUSD=X Silver Spot Price US Dollar | $31.79M | $36.06M | $57.70M |
Сравнение доходности по годам XAGUSD=X и SLVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XAGUSD=X Silver Spot Price US Dollar | -12.68% | 148.50% | -5.03% |
SLVO UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN | -2.43% | 71.20% | 0.94% |
Correlation
The correlation between XAGUSD=X and SLVO is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2024 г. | 0.81 |
The correlation between XAGUSD=X and SLVO has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XAGUSD=X vs. SLVO — Ранг доходности на риск
XAGUSD=X
SLVO
Сравнение XAGUSD=X c SLVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silver Spot Price US Dollar (XAGUSD=X) и UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XAGUSD=X | SLVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.20 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 1.38 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.79 | 3.86 | -2.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XAGUSD=X и SLVO
Максимальная просадка XAGUSD=X за все время составила -75.36%, что больше максимальной просадки SLVO в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAGUSD=X и SLVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XAGUSD=X | SLVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.36% | -22.21% | -53.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.52% | -22.21% | -30.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.52% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.52% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.27% | -16.79% | -29.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.09% | -4.11% | -40.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.17% | 7.91% | +23.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности XAGUSD=X и SLVO
Silver Spot Price US Dollar (XAGUSD=X) имеет более высокую волатильность в 10.84% по сравнению с UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO) с волатильностью 9.98%. Это указывает на то, что XAGUSD=X испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XAGUSD=X | SLVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.84% | 9.98% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.50% | 28.31% | +5.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.12% | 33.51% | +22.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.50% | 26.76% | +8.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.44% | 26.76% | +4.68% |
Часто задаваемые вопросы
XAGUSD=X and SLVO have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XAGUSD=X has higher volatility (10.84%) compared to SLVO (9.98%). In terms of maximum drawdown, XAGUSD=X dropped -75.36% vs SLVO's -22.21%.
SLVO currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XAGUSD=X и SLVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор