PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XAGUSD=X с SLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение XAGUSD=X с SLV

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XAGUSD=X (Silver Spot Price US Dollar) is a currency, while SLV (iShares Silver Trust) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Over the past 10 years, XAGUSD=X returned 10.86%/yr vs 10.38%/yr for SLV. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep.

Доходность

Сравнение доходности XAGUSD=X и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Silver Spot Price US Dollar (XAGUSD=X) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XAGUSD=X показывает доходность -22.32%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью -21.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XAGUSD=X имеют среднегодовую доходность 10.86%, а акции SLV немного отстают с 10.38%.

XAGUSD=X

1 день
0.67%
1 месяц
-17.75%
6 месяцев
-37.85%
С начала года
-22.32%
1 год
46.12%
3 года*
30.55%
5 лет*
16.78%
10 лет*
10.86%

SLV

1 день
0.77%
1 месяц
-16.22%
6 месяцев
-37.32%
С начала года
-21.17%
1 год
46.55%
3 года*
30.23%
5 лет*
16.39%
10 лет*
10.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XAGUSD=X и SLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XAGUSD=X
Silver Spot Price US Dollar		-22.32%148.50%21.59%-0.79%2.85%-11.48%47.14%15.71%-8.76%6.61%
SLV
iShares Silver Trust		-21.17%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%47.30%14.88%-9.19%5.82%

Correlation

The correlation between XAGUSD=X and SLV is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2007 г.

0.95

The correlation between XAGUSD=X and SLV shifts across timeframes, from 0.83 (1 year) to 0.95 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Silver Spot Price US Dollar

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с XAGUSD=X:
XAGUSD=X с XAUUSD=XXAGUSD=X с XAUT-USDXAGUSD=X с SILXAGUSD=X с PSLVXAGUSD=X с 3SLV.DEXAGUSD=X с ISLN.LXAGUSD=X с SLVO
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SILJSLV с SLVPSLV с AGQ

Доходность на риск

XAGUSD=X vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAGUSD=X
Ранг доходности на риск XAGUSD=X: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAGUSD=X: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAGUSD=X: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAGUSD=X: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAGUSD=X: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAGUSD=X: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAGUSD=X c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silver Spot Price US Dollar (XAGUSD=X) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XAGUSD=XSLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
0.77

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
1.22

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.68

0.89

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.39

1.84

-0.44

XAGUSD=X vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAGUSD=X на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLV равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAGUSD=X и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XAGUSD=X и SLV

Максимальная просадка XAGUSD=X за все время составила -75.36%, примерно равная максимальной просадке SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAGUSD=X и SLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XAGUSD=XSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.36%

-76.28%

+0.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.52%

-52.28%

-0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.52%

-52.28%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.52%

-52.28%

-0.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.52%

-52.28%

-0.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.21%

-51.91%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.93%

-44.67%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.50%

25.43%

+3.07%

Волатильность

Сравнение волатильности XAGUSD=X и SLV

Текущая волатильность для Silver Spot Price US Dollar (XAGUSD=X) составляет 11.59%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 12.98%. Это указывает на то, что XAGUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XAGUSD=XSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.59%

12.98%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.96%

56.51%

-21.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.64%

61.12%

-5.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.34%

36.87%

-1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.37%

32.18%

-0.81%

Часто задаваемые вопросы

XAGUSD=X and SLV have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLV has higher volatility (12.98%) compared to XAGUSD=X (11.59%). In terms of maximum drawdown, XAGUSD=X dropped -75.36% vs SLV's -76.28%.

SLV currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XAGUSD=X и SLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор