Сравнение XAGG.TO с CPAG
XAGG.TO (iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF) and CPAG (F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF) are both Total Bond Market funds - XAGG.TO tracks the Bloomberg US Aggregate Bond Index while CPAG tracks the Nasdaq Compoundr U.S. Aggregate Bond Index. Both are passively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. XAGG.TO charges 0.10%/yr vs 0.31%/yr for CPAG.
Доходность
Сравнение доходности XAGG.TO и CPAG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XAGG.TO торгуется в CAD, в то время как CPAG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CPAG были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XAGG.TO показывает доходность 2.48%, что значительно выше, чем у CPAG с доходностью 2.28%.
XAGG.TO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.68%
- 6 месяцев
- 0.83%
- С начала года
- 2.48%
- 1 год
- 6.31%
- 3 года*
- 5.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPAG
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.01%
- 6 месяцев
- 0.70%
- С начала года
- 2.28%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XAGG.TO и CPAG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XAGG.TO iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF | 2.48% | 1.98% |
CPAG F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF | 2.28% | 1.67% |
Correlation
The correlation between XAGG.TO and CPAG is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XAGG.TO vs. CPAG — Ранг доходности на риск
XAGG.TO
CPAG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XAGG.TO c CPAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (XAGG.TO) и F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF (CPAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XAGG.TO | CPAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.58 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XAGG.TO и CPAG
Максимальная просадка XAGG.TO за все время составила -12.65%, что больше максимальной просадки CPAG в -4.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAGG.TO и CPAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XAGG.TO | CPAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.65% | -4.66% | -7.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.32% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.01% | -2.30% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.22% | -1.82% | -3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XAGG.TO и CPAG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XAGG.TO | CPAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.17% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.47% | 5.81% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.03% | 5.81% | +1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.03% | 5.81% | +1.22% |
Сравнение комиссий XAGG.TO и CPAG
XAGG.TO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CPAG в 0.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAGG.TO и CPAG
Дивидендная доходность XAGG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, тогда как CPAG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CPAG F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XAGG.TO iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF | 4.10% | 3.87% | 3.07% | 2.59% | 1.67% | 1.04% |
Часто задаваемые вопросы
XAGG.TO and CPAG have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XAGG.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XAGG.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.31% for CPAG.
XAGG.TO tracks Bloomberg US Aggregate Bond Index, while CPAG tracks Nasdaq Compoundr U.S. Aggregate Bond Index. They also come from different issuers: iShares and F/m Investments. Their fees differ too: 0.10% for XAGG.TO and 0.31% for CPAG.
Подберите оптимальное распределение для XAGG.TO и CPAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор